​​ Анализ ценной бумаги E(M)= 25,84% CV= 17,86 Средняя го | Заяц с Госбиржи

​​ Анализ ценной бумаги

E(M)= 25,84%
CV= 17,86

Средняя годовая доходность по акциям Алросы за последние 10 лет с учетом дивидендов выше 25%, что на наш взгляд, достаточно высоко. Однако при этом присутствует сильная волатильность, которая гораздо выше среднего по рынку.

beta= 0,74

Историческая бета ниже единицы, что говорит о медленном росте акций во время синхронного движения с рынком.

correl= 0,48

Корреляционный анализ показал среднюю зависимость акций Алросы от индекса Мосбиржи. В целом, считаем, это значение невысоким.

Min= 22,4
Max= 149,17
Цена= 77,26

В настоящий момент стоимость акций на 48% ниже исторического максимума. Отметим, что до 24 февраля цена была около 95 рублей.

TSR= (-35,26)%
km= (-36,56)%

Текущая доходность с начала 2022 упала на 35%, что на 1% ниже доходности рынка.

MAR
20 : 85,52%
20 : 138,77%
20 : 71,27%
20 : 108,09%
20 : 123,05%

За 5 лет акции Алросы 3 раза переиграли рынок, что по нашему мнению, является хорошим результатом, учитывая среднюю годовую доходность.

Значение показателей читайте по этой ссылке

#Алроса #ALRS #АнализЦБ