Дело в том, что при покупке равными долями или с простой ари | Веселый Инвестор😈
Дело в том, что при покупке равными долями или с простой арифметической прогрессией (когда вы покупаете при снижении на определенный процент одинаковое количество акций/фьючерсов либо каждый раз на 1 больше) - ваша средняя цена при сильных падениях становится неумолимо высокой.
Вы можете сами в этом убедиться если откроете любой онлайн калькулятор усреднения акций.
Если при торговле акциями это допустимо - тк с этим инструментом срок инвестирования составляет минимум 3 года и вы априори должны совершать покупку под какой-то фундаментал, то в случае с фьючерсами - это проблема, тк их срок жизни ограничен и при "длинной идее", а макроэкономика - всегда длинная идея, вам придется продавать контракт, фиксировать убыток и покупать следующее, уже меньшее количество контрактов.
Плюс сильная просадка и увеличение гарантийного обеспечения может опустошить ваш счет и вызывать маржин-колл.
Поэтому у меня есть определенная таблица, со своей логикой, я приведу таблицу на нефть БРЕНТ, которая рассчитывалась от 76долл, слева цена, справа количество фьючерсов.
Шаг цены - снижение на 3 доллара.
Суть этой таблицы в том, что при любой просадке вплоть до 40 долл, средняя цена у меня будет всегда стремиться к последней цене, то есть средняя цена фьючерса никогда не будет слишком дорогой.
Просто помедитируйте над ней и поймите закономерность, ее можно использовать для любого инструмента, особенно если в вас есть страх купить что либо очень дорого.
Да, скорее всего у вас будут не добранные позиции от плана, но это как говорится другая сторона медали, зато все дешево
Так же не смотрите что в приведенной таблице "старт" от 76долл - главное понять принцип и можно ее перестроить и с текущих 79 с мелочью долларов за майский контракт.
При составлении подобных таблиц важно ставить адекватную прогнозную цену "дна", к которой может прийти актив, тем более если вы берете "с запасом".
В данном случае цена стоит 40 и это тоже не случайно.
Принципы определения этой цены разные, в данном случае это цена при которой большинство компаний по добыче в мире работают выше себестоимости и даже если я окажусь не прав тотально вообще во всем - дисбаланс производства не даст ей задержаться надолго.
Если вы будете например строить подобную таблицу по акциям СБЕРа, то можно в качестве "дна с перестраховкой" указать "мобилизационную" цену СБЕРа в 100р, к которой СБЕР после понимания того что он более чем прибылен и готов выплачивать рекордные дивиденды - скорее всего уже никогда не придет
Тут все зависит еще от вашей готовности рисковать и недобрать позицию, лично я в случае СБЕРа ставил был "дно" в 120-130р.
Вы можете сказать - чувак, какого фига, ведь при ковиде нефть была вообще отрицательная, так же можно вообще разориться, почему расчет не до нуля?
Тут важно понимать, что на нашей бирже вообще все фьючерсы - расчетные.
Когда мы говорим о ковидной ситуации - проблема была именно в том, что хомяки напокупали поставочных фьючерсов и в день экспирации им должны были отгрузить нефти, а они обязаны были ее принять, а из-за паузы в цепочке найти емкости для хранения было очень проблематично.
В дальних фьючерсах таких проблем не было и их держатели спокойно пересидели эту просадку в 1 месяц.
Не берите ближайшие фьючерсы, что бы вообще не нервничать, заранее делайте перекладку.
Ну а о том что бы вам не налили реальной нефти - наша биржа о вас уже позаботилась
