Кот с Уолл Стрит

2022-06-14 19:43:38 Обзор FX рынка

#AUDUSD #ауди #EURUSD #евродоллар #GBPUSD #фунтдоллар #фунт #USDCAD

Ауди: 0.6881
Евро: 1.0414
Фунт: 1.2001
Канадец: 1.2932

Событий на рынках столько, что не успеваешь обо всем писать. Начну с FX.

Ауди 9-го июня вышел вниз из флэта 0.7150 - 0.7250..0.7350. Оценки времени его нахождения в этом сценарии также оказались верными: я писал, что он проведет в нем от недели. Также в комментарии по ссылке выше было указано, что покидание ценой этого диапазона приведет к развитию нисходящего сценария с первой целью 0.7, второй - 0.6850, и 0.6-0.62 на следующей этапе. Первые две цели уже по сути выполнены. Теперь ждем закрепление под 0.6850 и продолжение снижения к третьей озвученной цели. Пока неясно, пойдем ли мы туда четким импульсом, или же сначала созреет коррекция. Траектория цены внутри сценария, как уже не раз писал, может быть любой. Однако пока цена остается под 0.6950, даунтренд будет продолжаться в полную силу. Закрепление над этим уровнем позволит коррекции углубиться до 0.71, но пока цена продолжит оставаться под этим уровнем, ауди по-прежнему будет стремиться обновить минимумы в зоне 0.6825-0.6850 и таки уйти к 0.6-0.62.

Евро действует четко в соответствии с описанным в том же комментарии по ссылке выше. Мы наблюдали отход вниз от зоны баланса 1.0675-1.07, после которого произошло закрепление под 1.0625, что привело к переходу в нисходящий сценарий с целью 1.0350-1.04, которая уже достигнута ценой. Первая часть прогноза сбылась, как видим. Оставшиеся его части остались без изменений: закрепление под 1.04 приведет к походу на паритет с долларом. Ну, а закрепление под паритетом еще больше увеличит масштаб нисходящего сценария, который в итоге позволит цене дойти до 0.80-0.85 - до невиданного уже много лет уровня по отношению к доллару. Впрочем, чему тут удивляться? Всё это полностью заслужено Европой. Как и грядущий тяжелейший кризис.

Фунт сумел удержаться под 1.2550, благодаря чему остался в нисходящем сценарии с целью 1.20-1.22. В связи с этим шорт, открытый от 1.3350, я по-прежнему сохраняю. Трейд становится всё более и более эпичным. На данный момент он только имеет порядка 13.5 фигур положительной переоценки (бумажной прибыли, проще говоря), но и рискует принести еще много. Дело в том, что закрепление под 1.20 будет означать увеличение масштаба сценария и переход уже в движение к 1.15-1.16. Фантазирую? Отнюдь! Писал об этом в комментарии от 23 мая, извольте убедиться. И эти ожидания останутся в силе до закрепления над 1.22. Если цена сумеет сделать это, то коррекция рискует углубиться до 1.25. Т.е на данный момент мы имеем развилку между двумя вариантами: немедленно увеличить масштаб движения и перейти в сценарий снижения к 1.15-1.16, либо же скорректироваться до 1.22, а затем уже развить рост к 1.25, где он и остановится. Посмотрим, что выберет рынок. Отказ уверенно уходить под 1.20 уже будет достаточно подозрительным с точки зрения возможного развития событий по второму варианту.

Канадец не сумел развить сценарий снижения с целью 1.2425-1.2450. Лоу был достигнут 8 июня в р-не 1.2515, после чего цена развернулась вверх и сумела закрепиться над 1.2650, что, как я и писал по первой ссылке сверху, привело к досрочной отмене данного сценария - достаточно редкому явлению с точки зрения используемого мной метода прогнозирования рынка. К чему же привело закрепление над 1.2650, кроме отмены предыдущего нисходящего сценария? Во-первых, к возвращению в широкую зону бифуркации 1.2775-1.2875. Но цена, как видим, уже сумела закрепиться над 1.2875-1.29, а это, в соответствии с написанным 23 мая, означает как минимум рост до 1.30, а если увидим закрепление и над этим уровнем - то к 1.44 без особых остановок. К слову, именно в расчете на старт данного сценария я покупал доллар-кад 25 мая. Сценарий, однако, в тот раз не стартовал, посмотрим, что из этого получится сейчас. По-хорошему, мне бы уже нужен в лонг в этой паре, в идеале как раз от 1.2875. Посмотрим, будет ли возврат к этой зоне. Если да, то это хорошая возможность купить с достаточно коротким стопом. Открыть/Комментировать

2022-06-10 15:14:59 Нефть

#BCOUSD #брент #нефть

Текущая цена: 126.40

За прошедшие с момента выхода предыдущего комментария дни нефть планомерно исполнила ожидания на коррекцию, которые я там излагал:

Что касается дальнейшего, то достигнутая зона 123-125 является очередной зоной бифуркации, разделяющей два сценария: сценарий продолжения роста к следующей цели 132-135 и выше, и сценарий перехода в глубокую коррекцию, в ходе которого цена достигнет зону 114-115, где и завершится, в связи с чем цена обретет поддержку и перейдет в отскок вверх.

В последующие дни цена оторвалась от зоны 123-125 вниз и сумела закрепиться под 120-121 (о необходимости наблюдать за этой зоной я также писал по ссылке выше), что и привело к развитию коррекции до верхней границы зоны 114-115. Лоу был на 115.51. Из-за небольшого недохода не буду записывать сие в точные прогнозы, тем не менее, мы видим, что коррекция завершилась, цена обрела поддержка и развивала отскок вверх, который по итогу вылился в полноценное восстановление аптренда.

В настоящее время в развитии находится прежний восходящий сценарий с целью 132-135, поскольку цена сумела закрепиться над зоной 123-125, о которой шла речь выше. Сценарий останется в силе до полного его выполнения, либо до досрочного возврата под 123. Во втором случае мы увидим еще один коррекционный заход “почти до 115”. Остановится он в р-не 116-117, откуда можно попробовать небольшой лонг.

На всякий случай напоминаю, что заходить в уже развивающийся сценарий (т.е покупать прямо сейчас и ждать 132-135) я не рекомендую. Сделки надо совершать только и исключительно в моменты завершения предыдущего сценария в направлении развития следующего. Только так минимизируется риск и достигается приемлемое соотношение прибыль / риск. Открыть/Комментировать

2022-06-10 14:52:01 Доллар-рубль

#USDRUB #долларрубль

Текущая цена: 56.66 (СЭЛТ)

Курс доллара продолжает оставаться под давлением. Причины описывал и я ранее, и многие другие каналы финансовой тематики. Сказать стоит лишь о том, что до тех пор, пока не сбалансируется баланс текущего счета (из-за восстановления импорта или отмены санкций), не стоит ждать серьезных подвижек в нынешней ситуации. Доллар так или иначе будет оставаться под давлением.

По локальной картине стоит добавить слова о наличии спонтанной (т.е не играющей роли в актуальной сценарной картине) поддержки в р-не 55.50-56.0. Как только она будет взята, мы увидим продолжение движения к ранее озвученной цели 50-52, представляющей собой нижнюю границу флэта 50..52-70..72.

Данная тенденция начнет меняться лишь при условии закрепления пары над 60-61, когда и если такое закрепление состоится (зона будет актуальна в течение 1-1.5 недель с момента написания этого комментария). В этом случае рост продолжится, но не далее 67-68, где расположено достаточно крупное сопротивление.

В общем и целом, как уже писал по ссылке выше, окрестности 70 с течением времени будут всё больше оформляться как очень сильное, практически железобетонное сопротивление, которое будет сдерживать любые попытки роста пары на протяжении ближайших месяцев. И тем более не стоит расчитывать на дальнейший её рост до закрепления над этим уровнем. Открыть/Комментировать

2022-06-02 18:05:46 Обзор FX рынка

#AUDUSD #ауди #EURUSD #евродоллар #GBPUSD #фунтдоллар #фунт #USDCAD

Ауди: 0.7236
Евро: 1.0714
Фунт: 1.2547
Канадец: 1.2616

Ауди сумел оттолкнуться вверх от зоны бифуркации 0.7125-0.7150, что в соответствии с написанным в комментарии от 23 мая привело к развитию локального восходящего сценария с целью 0.7250-0.7325. До выполнения цели и полного его завершения остаются считанные пункты, после чего ожидаю, что пара встретит серьезное сопротивление и прекратит рост. Здесь однако стоит отметить, что “дополнительное усложнение волновой структуры”, о котором шла речь в комментарии по ссылке выше, происходит одновременно на нескольких волновых масштабах (речь о волнах разного порядка в терминах EWA). Поэтому зона сопротивления у нас по факту будет представлена довольно широким диапазоном 0.7250-0.7350, и появление сопротивления следует ожидать в любом месте этого диапазона, начиная от нижней и заканчивая его верхней границей. К верхней допустим проход разве что отдельных очень быстрых всплесков свингового характера. В целом ауди сейчас находится в сценарии флэта 0.7150 - 0.7250..0.7350 и рискует провести в этом диапазоне довольно заметное время, думаю, что от 1 до 4 недель. После выхода из этого диапазона разовьются следующие сценарии: Выход вверх с закреплением над 0.7350 приведет к переходу в восходящий сценарий с целью 0.7550-0.76 на первом этапе, и 0.78 на втором, по достижении которой рост остановится уже окончательно. Закрепление под 0.7150 вернет в силу нисходящий сценарий с целью 0.7 на первом этапе, 0.6850 на втором, и 0.6-0.62 на последующем, если цена сумеет последовательно выполнить цели первых двух этапов.

Евро по всей видимости перешел в сценарий накручивания на зону баланса (бифуркации) 1.0675-1.07. При этом отход от этой зоны вверх с последующим закреплением над 1.0750-1.0775 будет означать переход в восходящий сценарий с целью в зоне 1.1150-1.12. О нем также была речь в комментарии по ссылке выше. Что касается нисходящего сценария, то он изменился лишь немного. Отход от 1.0675-1.07 вниз с последующим закреплением под 1.0625 будет означать переход в нисходящий сценарий, который на первом этапе приведет цену к 1.0350-1.04, на втором к 1.0, т.е паритету, и на последующих, если цена сумеет последовательно выполнить цели первых двух этапов, к 0.8-0.85.

Фунт четко выполнил цель для коррекции, которую я указывал в комментарии от 23 мая. Пара достигла ровно 1.2650 и развернулась вниз от этого уровня. В связи с этим шорт, открытый от 1.3350, я по-прежнему сохраняю (я писал, что закрывать его буду только после закрепления над 1.2650). В предыдущие пару дней фунт сделал хорошую попытку восстановить нисходящий сценарий с целью 1.20-1.22, и если в ближайшие часы цена удержится под 1.2550, ровно это и произойдет. Закрепление над 1.2550 будет означать еще один тест 1.2650.

Канадец сумел удержаться под зоной 1.2650-1.2675, о которой я писал 31 мая, и в настоящее время развивает нисходящий сценарий с целью 1.2425-1.2450. Сценарий останется в силе либо до полного его выполнения, либо до досрочного возврата и закрепления над 1.2650. И пока это всё, что следует знать о ситуации на этой паре. Открыть/Комментировать

2022-05-31 17:09:21 #USDCAD #долларкад

Канадец если удержится в ближайшие несколько часов под 1.2650-1.26575, перейдет в нисходящий сценарий с целью 1.2425-1.2450. И кстати, выполнился предыдущий локальный прогноз, согласно которому после закрепления под 1.2775 пара должна была достичь 1.2675-1.27. Открыть/Комментировать

2022-05-31 16:48:05 Нефть

#BCOUSD #брент #нефть #точностьпрогнозов

Текущая цена: 123.34

Исполнился очередной прогноз, 37-й по счету с начала года. Проследим хронологию его выполнения. Впервые восходящий сценарий с целью 123-125 был описан в комментарии от 1 апреля, где были такие слова:

Выход вверх из этого диапазона с закреплением над 109..110 приведет к развитию восходящего сценария с целью 117-119 на первом этапе. В случае если отскок от этой зоны вниз окажется ограниченным либо его не будет совсем, рост продолжится до предыдущих максимумов 123-125, а в дальнейшем до 132-135. Имея в виду подобные перспективы, относиться к развитию восходящего сценария следует серьезно, с точки зрения торговых действий заранее закладываясь на возможное увеличение масштаба сценария.

Затем в комментарии от 28 апреля я уточнил, что размытым критерием старта данного восходящего сценария станет лишь закрепление над 111-112, и что попытка отторговать этот сценарий будет сопряжена с заметными трудностями:

Сценарии понятны, но отторговать их, не прибегая к опционным конструкциям (да и то при условии, что соотв. спреды достаточно дешевы) будет весьма непросто, учитывая риски а) остаться в рамках этого треугольника еще на довольно долгое время. б) заметную вероятность свингов вокруг 106-107, каждый из которых - уверен - будет имитировать полноценный старт соотв. движения, но кончится только выносом незадачливых трейдеров на стопы. Поэтому - решайте сами, правильно всё взвешивайте.

Собственно, именно такие “имитации” уверенного отрыва вверх от зоны баланса 106-107 мы и наблюдали на протяжении практически всего мая, и лишь под самый конец месяца очередная попытка развить рост оказалась успешной, что и привело к быстрому и фактически однонаправленному движению цены к целевой зоне 123-125. Соответствующий сценарий считаю завершенным, а связанный с ним прогноз полностью выполненным.

Что касается дальнейшего, то достигнутая зона 123-125 является очередной зоной бифуркации, разделяющей два сценария: сценарий продолжения роста к следующей цели 132-135 и выше, и сценарий перехода в глубокую коррекцию, в ходе которого цена достигнет зону 114-115, где и завершится, в связи с чем цена обретет поддержку и перейдет в отскок вверх.

Имеющим лонги, открытые под цене 111-114 или ниже, я бы рекомендовал пока не спешить с фиксацией прибыли, и внимательно понаблюдать за поведением цены в р-не 123-125. Закрывать их будет смысл только при появлении признаков серьезного углубления коррекции, которые появятся не ранее прохода вниз окрестностей 120-121. До тех пор аптренд имеет все шансы продолжиться в полную силу. Открыть/Комментировать

2022-05-31 16:33:21 Доллар-рубль

#USDRUB #долларрубль

Текущая цена: 61.86 (СЭЛТ)

После всплеска долларового оптимизма, пик которого пришелся на 27 мая, произошел логичный откат пары вниз. В предыдущем комментарии я писал, что разворот нужно ожидать где-то в диапазоне 67-72, и что эту зону я считаю наиболее выгодной для продаж доллара в случае необходимости конверсии кэшевых балансов.

Сегодня курс приближался к середине сценария флэта 50..52 — 70..72, который остается в приоритете и на данный момент. Особых сюпризов относительно дальнейшего поведения доллар-рубля я не жду: курс так или иначе будет сохранять тенденцию к сползанию в направлении нижней границы данного сценария и в перспективе рискует даже её коснуться. Виной тому сохраняющийся и даже увеличивающийся профицит внешнторгового баланса, закрытые каналы оттока капитала, и всё то, что я неоднократно описывал ранее. Полную сценарную картину приводил по ссылке выше, добавить к ней по-прежнему нечего. Открыть/Комментировать

2022-05-27 15:16:33 #FX

На FX сценарные картины не изменились от слова совсем, а всё изложенное в комментарии от 23 мая, осталось полностью актуальным. Например, можно обратиться к ситуации на канадце и пронализировать произошедшее в промежуток с 25-го по 27 мая.

25-го мая я покупал в расчет на развитие восходящего сценария, о котором было написано следующее: “Выход вверх с закреплением над 1.2875-1.29 будет означать предположительный старт очень крупного восходящего сценария с целью 1.44-1.46. Как минимум в рамках попытки его развития мы увидим рост к 1.30, но покупать следует так, как если бы речь сразу шла о старте движения к 1.44”.

Попытка не реализовалась, но совершить ее стоило, т.к возможный старт роста к 1.44-1.46 - отличный приз за риск ~35-ю пунктами в этой сделке. А ниже в том же комментарии было указано следующее:

Выход вниз с закреплением под 1.2775 будет означать развитие нисходящего сценария к отметке 1.2675-1.27. По достижении этого уровня движение вниз прекратится и перейдет к консолидации, а затем в отскок вверх до 1.2750-1.2775. Отрабатывать этот сценарий не следует, он коррекционный и опасный с т.з волатильности и формирования свингов.

Вот в этом сценарии мы сейчас и находимся. А наблюдаемое сейчас движение вниз завершится при приближении к зоне 1.2675-1.27.

Отдельно прошу обратить внимание на замечания о том, что данный сценарий не стоит отрабатывать сделками. Открыть/Комментировать

2022-05-27 15:06:34 И лишь когда цена сумеет преодолеть этот уровень, доллар сможет укрепиться еще немного, ориентировочно до 76-77, где расположено следующее сопротивление, обладающее не меньшим потенциалом по сдерживанию роста курса. Причем чем больше проходить времени без ее тестирования ценой, тем эта зона будет сползать ниже, пока через пару месяцев не достигнет окрестностей 72 и не превратится в очень мощный, эшелонированный кластер сопротивлений, который будет очень сильно влиять на любую попытку цены прорваться выше. Там будет происходить натуральная битва, запомните этот твит (с) Открыть/Комментировать

2022-05-27 15:06:34 Доллар-рубль

#USDRUB #долларрубль

Текущая цена: 65.68 (СЭЛТ)

Вчерашние инициативы ЦБ вкупе с общей “усталостью” рынка от слишком крепкого рубля позволили последнему заметно ослабнуть. Пик был на 67, сейчас пара торгуется около 65.68. В личке получил вот такой вопрос от подписчицы: “Перечитала несколько раз ваши прогнозы по паре доллар/рубль. И честно сказать уже не понимаю, к зоне 50-52 должны были подойти близко или вплотную. Или сегодняшняя ситуация тоже является выполнением и теперь тяготеем к укреплению доллара?”

Отвечу так. По данным TradingView лоу был по 54 с копейками, по данным СЭЛТа (валютная секция MOEX) 55 с копейками, ближе к 56. Является ли условие теста зоны 50-52 строго необходимым в нашем случае? В общем случае да, является. Но есть нюанс. И он в том, что целевая зона каждого сценария характеризуется некоторым масштабом, т.к по совместительству явл-ся и точкой бифуркации (а мы помним из ранних постов на канале, что рынок всегда движется от одной точки бифуркации к другой, и что только эти движения явл-ся предсказуемыми!). В зоне 50-52 у нас находится точка бифуркации максимального масштаба, что неизбежно приводит к увеличению ширины зоны, к её размытости.

Поэтому да, я не исключаю, что достигнутые лоу в р-не 54-55 и были нашим минимумом пары доллар-рубль. Но всё-таки чаще всего рынок четко тестирует даже самые размытые целевые зоны. Недоходы очень редки. Поэтому я при всем желании не могу сбросить со счетов заметную вероятность повторить поход вниз, в ходе которого мы таки рискуем четко коснуться зоны 50-52, тем более что фундаментальные факторы давления на курс пока никуда не делись.

В пользу данного вывода свидетельствует еще и факт того, что в данный момент пара доллар-рубль находится в сценарии флэта 50..52 - 70..72. По мере приближения котировок к зоне сопротивления 70-72 курс будет испытывать всё большее давление, до тех пор, пока оно не сумеет развернуть его обратно в направлении нижней границы. В связи с этим зону 67-72 я считаю наиболее выгодной для продаж доллара, если у кого-то есть такая необходимость в рамках конверсии кэшевых балансов. (разумеется, чем ближе к 72 - тем лучше). Со спекулятивными продажами я был бы более аккуратен, и продавал бы строго в зоне 71-72, причем при уходе и закреплении над 72 шорт ликвидировал бы, т.к в ближайшие неделю-две есть небольшая вероятность уйти к 76-77 на очень резком негативе в отношении рубля. Подчеркиваю, вероятность такого исхода очень мала, но она есть. Кроме того, это движение будет происходить скорее всего в виде моментального всплеска с таким же быстрым возвратом обратно под 72.

Глобально, подчеркну, мы во флэте 50..52 - 70..72. Покинуть его пара сможет очень нескоро. Скорее всего в ближайшие месяцы мы так и останемся в этом диапазоне, а подавляющее большинство попыток роста все-таки будет останавливаться не выше зоны 70-72. Впрочем, я об этом писал еще 12 мая:

Если сохранится прежнее положение дел (доминирование экспорта над импортом, заблокированный финсчет, санкции и т.д.) то с большой вероятностью укрепление рубля продолжится вплоть до полного выполнения цели 50-52. Если же что-то из перечисленного изменится, то мы увидим укрепление уже доллара к рублю, но рассчитывать на то, что оно будет масштабным - не следует. Максимум, куда может укрепиться доллар в ближайшие дни / недели - зона 69-71. Там расположено очень заметное сопротивление, по совместительству верхняя граница очень широкого сценария флэта 52-70 (да-да, движение вниз, наблюдаемое сейчас происходит именно в рамках данного сценария) Попытки доллара пойти выше будут наталкиваться на мощный барьер как раз в р-не 70, чуть выше или чуть ниже этого уровня. Открыть/Комментировать