Аналитика: Как изменилось качество кредитных портфелей по МСФО | Биржевик // Банки (Официальный канал)

Аналитика: Как изменилось качество кредитных портфелей по МСФО крупнейших банков(сообщают НКР).

По итогам 3 квартала 2020 года наметилась тенденция к снижению доли стадии 2 в кредитных портфеля крупнейших российских банков. Одновременно с этим ускорился рост наиболее проблемной стадии 3.

Пик роста кредитов стадии 2 пришёлся на I полугодие 2020 года, а уже в 3 квартале наметилась тенденция к снижению. Доля стадии 2 в совокупном портфеле увеличилась в 1 полугодии на 3,2 процентного пункта (п. п.), до 11%. В корпоративном портфеле отмечался более заметный рост, чем в рознице: 3,3 п. п. против 2,5 п. п. Таким образом, по итогам первых шести месяцев года доля для корпоратов составила 13,1%, для потребителей — 6,5%.

В 3 квартале доля кредитов стадии 2 стала снижаться во всех сегментах, однако в абсолютном выражении уменьшение наблюдалось только в розничном портфеле (–13%, или 130 млрд руб.), тогда как в корпоративном сумма таких кредитов практически не изменилась. В целом объём кредитов стадии 2 в крупнейших банках вырос за 9 месяцев 2020 года на 44%, или 1,5 трлн руб., из них 1,2 трлн руб. пришлось на корпоративные кредиты.

Динамика стадии 2 в корпоративном портфеле, вероятно, во многом определялась ухудшением качества кредитов малому и среднему бизнесу. На фоне COVID-19 реструктуризации для малого и среднего бизнеса с конца марта по начало октября составили 800 млрд руб. и, по всей видимости, обеспечили львиную долю прироста стадии 2 в корпоративных кредитах. Основной объём реструктуризаций крупному бизнесу за тот же период был существенно выше — 4,2 трлн руб., однако по большей части эти кредиты не были переведены на стадию 2, следовательно,
можно предположить, что реструктуризации не носили вынужденного характера и не были сопряжены с ростом кредитного риска.

Несмотря на снижение доли ссуд стадии 3 в совокупном кредитном портфеле банков, объём таких кредитов заметно вырос в абсолютном выражении. Снижение доли за 9 месяцев прошлого года составило 0,1 п. п., до 7,1%, абсолютная величина кредитов стадии 3 превысила 3,5 трлн руб. (+11%). В отдельных сегментах динамика была разнонаправленной: в корпоративном портфеле доля упала на 0,6 п. п. и составила 7,8%, в то время как в рознице зафиксирован заметный прирост — с 4,9% до 5,7%.

Покрытие стадии 3 резервами держалось на уровне начала 2020 года, составив 63% на 30.09.2020 г. В розничном кредитовании оно составило 83%, в корпоративном — 55%. Меньший уровень покрытия в корпоративном сегменте, вероятно, обусловлен более высокой обеспеченностью кредитов бизнесу.

Лидерами по абсолютному приросту задолженности стадии 3 за январь–сентябрь прошлого года стали Сбербанк (74 млрд руб.) и ВТБ (189 млрд руб.). В Сбербанке рост практически целиком был связан с розницей (+73 млрд руб.). У ВТБ, напротив, основной вклад в увеличение таких кредитов внёс бизнес (+127 млрд руб.), а потребители прибавили вдвое меньше (+61 млрд руб.). Портфель стадии 3 зарезервирован на 69% у Сбербанка и на 52% у ВТБ. В относительном выражении за те же 9 месяцев сильнее всего выросла доля стадии 3 в портфелях розничных банков: по 2,2%
у «Тинькоффа» и «ХКФ».

Похожая ситуация отмечается и с абсолютным приростом кредитов стадии 2. За 9 месяцев прошлого года такая задолженность клиентов Сбербанка увеличилась на 571 млрд руб., ВТБ — 419 млрд руб.

В относительном выражении самые быстрые темпы роста стадии 2 наблюдались в Альфа-банке и Райффайзенбанке: на 6,1% и 14,4% соответственно за 9 месяцев 2020 года. В абсолютном выражении такие ссуды в Альфа-банке увеличились на 01 млрд руб., в Райффайзенбанке — на 128 млрд руб.

Во всех четырёх случаях динамика объясняется увеличением рисков корпоративного портфеля: объём стадии 2 вырос на 395 млрд. руб. у Сбербанка, на 371 млрд руб. у ВТБ, на 195 млрд руб. у Альфа-банка и на 129 млрд руб. у Райффайзенбанка.