2023-02-04 15:30:19
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ - КАК ЗАСТАВИТЬ БОТОВ ТОРГОВАТЬ ЗА ВАС
Алгоритмический трейдинг — один из самых передовых подходов к заработку на финансовом рынке. Он широко используется в сфере высоких финансов некоторыми ведущими игроками отрасли.
Алгоритмическая торговля представляет собой процесс использования ПО или роботов для анализа и исполнения сделок. Он широко используется в высокочастотной торговле (HFT), где робот используется для открытия и закрытия сотен сделок в день. Идея алгоритма проста.
Вместо ручного анализа и совершения сделок торговые боты могут легко сделать это более эффективно.
Кто такой алго-трейдер? Алготрейдер — это человек , который специализируется на использовании торгового ПО для анализа и совершения сделок на рынке. Трейдер может быть независимым лицом , которое делает это, используя свой счет.
В качестве альтернативы трейдер может работать в хедж-фонде. В большинстве случаев алготрейдеры не имеют финансового образования. Вместо этого они в основном имеют большой опыт в области математики и разработки ПО.
Действительно, большинство компаний, занимающихся высокочастотным трейдингом, таких как Rennaisance Technologies, нанимают математиков и разработчиков ПО.
Как работает алгоритмическая торговля? Она работает путем внедрения рабочих ручных стратегий в алгоритмы.
Например, предположим, что ваша торговая стратегия предполагает покупку актива, когда индекс относительной силы (RSI) достигает уровня перепроданности и когда скользящие средние 25 и 50 пересекаются на 5-минутном графике.
В этом случае вы можете сделать анализ вручную и совершать сделки. С другой стороны, вы можете создать робота, который анализирует рынок, находит эти возможности и затем совершает сделки. Вы можете указать активы, которые вы хотите, чтобы робот анализировал.
Что нужно для успеха в алгоритмической торговле? Опыт кодирования и трейдинга. Две самые важные вещи, которые вам нужны как алго-трейдеру, — это программирование и торговля.
Кодирование — это процесс построения алгоритмов с использованием разных языков. Наиболее популярными языками программирования для алго-трейдеров являются Python, Java и Ruby on Rails. Вы также должны иметь опыт в трейдинге. Это важно, потому что вы переведете свои ручные торговые стратегии в автоматизированные.
Тестирование на истории. Еще одна полезная концепция алгоритмической торговли известна как тестирование на исторических данных. Бэктестинг — это процесс, при котором вы проводите стресс-тестирование своего торгового бота.
Он включает в себя использование исторических данных для прогнозирования производительности вашего торгового бота. Выполнение этого тестирования покажет вам, будет ли бот успешным или нет.
Форвардное тестирование. Форвардное тестирование — еще одна полезная концепция, которая включает использование демо-счета для прогнозирования производительности бота.
Стратегии в алгоритмическом трейдинге. Следование за трендом. Это стратегия, которая идентифицирует существующую сделку по тренду, а затем следует за ней. Например, вы можете создать алгоритмическую стратегию, которая будет следовать трендовым индикаторам, таким как скользящие средние и полосы Боллинджера.
Стратегия разворота. Это стратегия, которая идентифицирует существующие тренды, а затем предсказывает, когда вот-вот произойдет разворот. Сеточная торговая стратегия. Это стратегия, основанная на размещении ордеров выше и ниже определенной цены.
Стратегия скальпинга. Это боты, предназначенные для открытия десятков сделок в час, получая небольшую прибыль в каждой из них.
Арбитраж. Это распространенная стратегия алго-трейдинга, которая использует преимущества корреляции между финансовыми активами.
3.7K views12:30
С
