PQR Research

2021-05-13 17:44:02 А саму библиотеку можно скачать здесь https://github.com/atomtosov/pqr

Функции и переменные подписаны. Полноценный гайд в процессе. В папке examples есть ноутбуки по кросс-секционному моментуму. Открыть/Комментировать

2021-05-13 17:43:47 Привет. Сегодня закончил с бета-версией библиотеки PQR. Это либа на Питоне для портфельного тестирования биржевых аномалий.

В основе простые векторные вычисления, поэтому она сравнительно быстрая. Но тиковые данные туда лучше не подавать :)

Вводное слово на SL https://smart-lab.ru/blog/696315.php

Скоро напишу отдельный пост с прогоном популярных стратегий на Мосбирже. Если есть свои идеи - напишите в чате Открыть/Комментировать

2021-04-21 16:44:40 Привет, сделал подборку с бесплатными датасетами https://smart-lab.ru/blog/691586.php

Там же про поиск нужных авторов, воспроизводимость исследований и примеры реализации некоторых стратегий на R/Python.

Если хотите поделиться своими наводками - напишите в чат https://t.me/sentimetrica_chat Открыть/Комментировать

2021-03-03 18:12:20 Привет, сделал подборку небанальных книг по трейдингу. Упор, как обычно, в идеи для алго.

Полный текст https://smart-lab.ru/blog/681121.php Открыть/Комментировать

2021-03-02 12:45:19 upd: Elsevier подарил 50 дней свободного доступа к нашей статье в Quarterly Review of Economics and Finance по ссылке https://authors.elsevier.com/a/1cg0K3niMPnzd3

Если ссылка не открывается, то стоит выключить AdBlock. При переходе происходит редирект на сайт журнала. Открыть/Комментировать

2021-02-23 19:29:32 Привет! Сложно вернуться в тексты после долгого простоя. Поэтому решил зайти с нейтральной темы: Как мы 2 года пытались опубликовать исследование по трейдингу в России в зарубежные журналы (Scopus).

Рефлексию и выводы по этому поводу можно почитать на смарт лабе: https://smart-lab.ru/blog/679156.php

Сама статья и ее highlights на сайте издателя https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.01.018

Can High Trading Volume and Volatility Switch Boost Momentum to Show Greater Inefficiency and Avoid Crashes in Emerging Markets? The Economic Relationship in Factor Investing in Emerging Markets.

К сожалению, плата за open access непомерная. Поэтому доступ к статье можно получить через специализированные базы. Обычно их закупают вузы и исследовательские отделы банков. Открыть/Комментировать

2020-08-17 16:56:17 Возвращаемся после перерыва с новыми бэктестами. В этот раз проверим 4 стратегии: от совсем простой до относительно сложной.

Интересно, что лучшими оказались очень простые и сложные стратегии. А промежуточные попытки проигрывают и по затраченному времени, и по Шарпу. Подробнее можно почитать здесь: https://smart-lab.ru/blog/640436.php

Медленные, но уверенные попытки реализовать веб-версию сантимент-стратегии на нейронке здесь: https://www.sentimetrica.ru/portfel Открыть/Комментировать

2020-07-26 13:21:43 У стратегии есть 2 ноги. Первая - покупка бумаг в растущем тренде на данный день. Можно использовать любой удобный способ - это не сильно влияет на конечный результат. Мы используем пересечение скользящих средних. Вторая - это продажи акций при снижении фактора сантимента ниже уровня в момент покупки в 2 раза. Фактор включает как интенсивность обсуждений, так и их тональность. Подробнее про методику тестирования можно прочитать в разделе "Исследования" https://www.sentimetrica.ru/post/1 Раздел будет дополняться. Старые ресерчи и датасеты также добавим.

Сайт обновился и все по-прежнему в свободном доступе, но потребуется зарегистрироваться заново. Пожалуйста, помните, что это информация к размышлению и бета-тест большого проекта, а не рекомендации по сделкам. Открыть/Комментировать

2020-07-26 13:21:31 Всем привет. Сегодня долгожданный день релиза. С бета-версией можно бесплатно ознакомиться на обновленном сайте https://www.sentimetrica.ru/portfel в разделе "Портфель".

До этого момента мы исследовали эффективность корзины ценовых и бухгалтерских факторов на российском рынке, а теперь исследуем поведенческую сторону инвестирования. Проверяем, можно ли построить прибыльную стратегию анализируя тональность обсуждений частных инвесторов. Разметка сообщений происходит с помощью вручную обученной нейросети на сообщениях с разных биржевых площадок и каналов (более 25 000 сообщений).

Используя портфельное моделирование и другие способы тестирования выяснили, что сантимент наших частных инвесторов не позволяет отобрать акции для покупки. Но помогает продать трендовые бумаги до большого падения. Открыть/Комментировать

2020-07-20 12:05:00 Уже на этой неделе мы выпустим бета-релиз сервиса по анализу сантимента частных трейдеров. С бэктестом, составом портфелей и метриками к бенчмарку. Все как положено и с приятной визуализацией.

А пока предлагаем ознакомиться с новым исследованием по закрытию дивидендных гэпов на примере фармкомпаний глобального рынка. Тамара Теплова с соавторами показывает отличия в поведении цен фармкомпаний по развитым и развивающимся рынкам, по компаниям, где до закрытия реестра инвесторы не владеют информацией о размере дивиденда. Как специфический отраслевой фактор рассмотрены затраты на R&D.

Полную версию статьи можно почитать здесь: https://fmlab.hse.ru/news/380042174.html Открыть/Комментировать