ТОП-5 книг по риск-менеджменту Все книги не прочитаешь, тем б | REU. Z-economy
ТОП-5 книг по риск-менеджменту
Все книги не прочитаешь, тем более, если эти книги ежемесячно выходят, переиздаются и комментируются. Что касается научной литературы, то она более структурирована по направлениям, но и внутри направлений читатель тоже можно потеряться. Тем более, если читатель не профессионально ориентируется в теме.
Помочь в этом случае могут различные сервисы и интернет-платформы, в том числе, платформа Five Books. О ней мы узнали из фейсбука Кирилла Мартынова, спасибо ему за материал.
Five Books – сайт, на котором выкладываются подборки ТОП-5 книг по какой-либо теме. Чаще всего, авторы подборок – эксперты в области, по которой написаны книги. На сайте есть и научная литература, и художественная. Остановимся на научных подборках по экономике.
По экономической науке достаточно знаменитые составители подборок. Среди них можно встретить Пола Кругмана, Эрика Маскина, Томаса Пикетти, Нила Флигстина и других.
Остановимся на подборке ТОП-5 книг по риск-менеджменту от американской экономистки Грациелы Чичилински. В последнее время она занимается экологической экономикой и вопросами изменения климата.
1. Posner R. A. Catastrophe: risk and response. – Oxford University Press, 2004. В книге американского судьи Ричарда Познера речь идет о цунами и супервулканах, крупных торнадо и наводнениях - редких событиях, которые имеют серьезные последствия. В книге приводится мнение, что мы разными способами реагируем на катастрофические риски, что, по мнению автора, является иррациональным. Познер пишет, что по какой-то причине мы ведем себя нерационально и игнорируем катастрофические риски, потому что они нечасты. Но, к сожалению, он не говорит, почему это происходит и что с этим делать. Интересная книга для знакомства с идеей катастрофических рисков.
2. DeGroot M. H. Optimal statistical decisions. – John Wiley & Sons, 2005. – Т. 82. Эта книга является математическим основной исследования Ричарда Познера о катастрофических рисках. Для всестороннего понимания иррационального поведения при различных рисках книга ДеГрута очень интересна. К сожалению, ДеГрут недооценивал катастрофические риски, по большей мере сконцентрировав изложение на нормальной риск-теории.
3. Savage L. J. The foundations of statistics. – Courier Corporation, 1972. Недостаток работы ДеГрута помогает исправить прочтение исследования Сэвиджа. Сэвидж не попал в ловушку ДеГрута, который игнорировал катастрофические риски. Вместо этого он впал в другую крайность. Подход Сэвиджа может сосредоточиться исключительно на редких событиях. Таким образом, ДеГрут недооценивает редкие события, а подход Сэвиджа (который в то время был очень спорным) может недооценивать частые события. Это тоже является недостатком, поэтому рекомендуется прочитать обе книги, отождествляющие различные подходы к риск-менеджменту.
4. Arrow K. J. The theory of risk-bearing: small and great risks //Journal of risk and uncertainty. – 1996. – Т. 12. – №. 2. – С. 103-111. Это классическая работа Кеннета Эрроу, в которой предлагается другой метод риск-менеджмента разновероятностных событий, основанный на методе SP4 и непрерывности монотонной функции.
5. Dubins L. E. et al. How to gamble if you must: Inequalities for stochastic processes. – Courier Corporation, 2014. Книга развивает идею Сэвиджа в контексте азартных игр. Предположим, вам нужна определенная сумма денег к определенному сроку, и вы идете в казино, чтобы сыграть в азартные игры. Как играть? Представьте себя в казино с 1000 долларов. По какой-то причине вам отчаянно нужно 10 000 долларов к утру; все меньше ничего не стоит для ваших целей. Что тебе делать? Как играть? Единственное, что можно сделать, — это проиграть свой последний цент, если потребуется, чтобы попытаться достичь целевой суммы в 10 000 долларов. Вопрос в том, как играть, а не в том, стоит ли.
