Кластерный анализ на акциях Зачастую применение кластеров а | Vesperfin

Кластерный анализ на акциях

Зачастую применение кластеров ассоциируется у учеников с торговлей фьючерсами и криптовалютой, а про фондовый рынок многие незаслуженно забывают.
А ведь они точно так же могут подтвердить вход, показать наличие импульса или наоборот отфильтровать заведомо убыточную сделку.

Но что мешает точно так же смотреть кластеры и на фондовом рынке?

Не устанем повторять, что технический анализ един на всех рынках!
Пробои, ретесты, фигуры, паттерны все это есть на всех графиках и на всех рынках.

А если есть графический элемент, пробой любого сопротивления или отбой есть место и кластерам

Можно заглянуть внутрь свечи и проверить, а что же было с объемами внутри свечи, где расположен максимальный объем, толкающая свеча, тормозящая или нейтральная?

Даже в любимом многими трио на отскок есть пробой ма10. А значит этот пробой можно проверить по кластерному анализу

Часто именно кластеры выступают фильтром при наиболее вкусном раннем входе по паттерну, отбою или волнам Вульфа.
Остальные сигналы на самом развороте еще не видны, индикаторы подтянутся позже. А качественный разворот уже можно проанализировать.

Более того, на фондовом рынке еще и нет экспираций, перекладки объемов, а значит кластеры всегда информативны

Рассмотрим пример акции Сургутнефтегаз

На локальном восходящем тренде видим формирование медвежьих волн Вульфа.
По индикаторам уже есть накопленная перекупленность и выход из критики RSI по свече отбоя.
Также между точками 3 и 5 есть дивергенция.

Кто знаком с паттерном останавливающего объема, его тоже можно заметить на бычьей свече до отбоя в точке 5, объем как раз подходящий значит можно присматривать разворот при наличии сигналов.

По классике торговли волн Вульфа рассматриваем вход в точке 5.
Именно отбойную свечу мы и можем оценить по кластерам.

Для уверенного отбоя свеча должна быть медвежьей толкающей, то есть максимальный объем должен быть расположен в верхней части свечи. В идеале в верхней тени - это делает отбой сильным, значит есть сформированный объем в верхней части свечи, который толкает цену ниже

Смотрим на график есть подтверждение!
Можно зайти в шорт по самой выгодной цене.

Если хотите подключить в свою торговлю такой фильтр как кластеры ждем вас на Продвинутом курсе.

А кто уже проходил этот вид анализа, к вам вопрос - используете на акциях