Кластеры: что такое горизонтальные объемы и для чего они нужны | Vesperfin

Кластеры: что такое горизонтальные объемы и для чего они нужны?

Торговля на рынке привязана ко времени, цене и объему
Все совершенные сделки вносятся в реестр, доступный в таблице обезличенных сделок: какой инструмент, покупка или продажа, какое количество лотов/контрактов, по какой цене и в какое время эти сделки состоялись.

Всю эта информацию о сделках можно свести в удобные данные кластеры.
Они и показывают нам горизонтальный объем, т.е. количество проведенных сделок на определенном уровне цены.

По сути своей кластеры - это значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки.
С помощью них мы можем выявлять места борьбы покупателей/продавцов, искать точки разворота и замедления тренда

Кластеры помогают:
точнее определить уровни поддержки и сопротивления
рассчитать зоны для выставления стопов
определять ложный или истинный пробой препятствия
расторговывать боковик от границы до границы более уверенно
подтверждать или фильтровать разворотные паттерны
выявлять преобладание покупателей/продавцов
с помощью дельты, выявлять лимитные заявки крупных игроков, чтобы мы могли присоединяться к движению вместе с ними.

Рассмотрим пару примеров на графиках ( графики в первом комментарии к посту)

График 1 - смотрим расторговку зоны стоимости от VAH до VAL с подтверждением кластеров.
Видим, что есть отбойная свеча, РОС (максимальный объем) которой находится в верхней части бара это толчковый медвежий бар, который подтверждает нам, что движение пойдет в шорт.
Целью ставим нижнюю границу зоны стоимости. Там же можем перевернуться по отбойной бычьей свече в лонг. РОС отбойной свечи находится в нижней части бара, это подтверждает нам вход в лонг. Целью будет верхняя граница зоны стоимости.
Оба трейда принесли профит

График 2 - рассмотрим применение дельты.
Видим разворотный паттерн "молот" на хорошем объеме. РОС находится в нижней части бара подтверждает нам вход в лонг.
Также обратим внимание на дельту – она самая большая за последние 20-30 свечей, кроме того, цвет дельты не соответствует цвету бара. Значит здесь прошла лимитная заявка на покупку крупного игрока – ждем движение в лонг, что и видим дальше на графике

Таким образом, кластеры являются огромным подспорьем для трейдеров, которые хотят заниматься трейдингом на профессиональном уровне.

Для торговли с помощью кластеров используются специальные кластерные программы, например, SBPro или TigerTrade.
Для учеников школы есть специальные скидки на покупку этих программ, а также на время учебы есть возможность использовать пробный период демо-версии перед покупкой, чтобы сначала все попробовать на практике

Вариантов применения кластеров очень много. На курсе Продвинутый студенты выбирают для своих алгоритмов те, которые приносят им максимальный профит.

+ мы делимся уже готовыми стратегиями с фишками школы

А вы используете кластеры в своей торговле?