А «хуйня» в Китае действительно ускорялась и если в первых чис | Minsky Moment Capital
А «хуйня» в Китае действительно ускорялась и если в первых числах января для нас это был еще очередной птичий грипп, то по возвращении в Москву я сидел на полном очке и читал все что было можно и нельзя на эту тему. Я пытался что-то моделировать основываясь на опубликованных R0 (basic reproductive number) по количеству заболевших (получался какой-то пиздец, хотя в то время вообще никто о таких масштабах не говорил).
Я начал резать все портфели, которые у меня были ( в том числе АФК). 30-40% кэша в то время было огромным активным риском на портфели, которыми я управлял. Гениальных трейдов не было. Просто отдавал риск и смотрел по сторонам. Но американский рынок пер. Январь и часть февраля 2020 были очень сильными и я недоумевал «Почему рынок растет?».
Разворот начался, когда вирус пришел в Италию и те города, где сидели дисижн мейкеры. Во второй половине февраля рынок начал сильно заваливаться, ликвидность пропала, а из отдельных историй выйти было просто невозможно.
В начале марта я еще был в Москве. Нефть держалась достаточно сильно (если думать о том, что уже на всех углах орали про вирус) и перед длинными мартовскими выходными Brent упал куда-то под $50 баксов. Стоит сказать, что большинство ожидало положительного исхода от сделки ОПЕК и какой-то отскок в нефтяных стоках и в самом сырье.
Перед этими выходными (в пятницу), я (ОЧЕНЬ опрометчиво), решил торгануть Лукойл (компания должна была объявить дивиденды + сделка ОПЕК, звучало как нормальная такая спекуляция, но только звучало.
У меня было три портфеля. Клиентские/проп/и свой. Клиентский был сильно дерискд в кеш и там я просто встал в бенчмарк по весу в Лук, но вот на пропе был жирный плюс с начала года и я решил ВЗЯТЬ риск + загрузил плечи в свой портфель.
Я ушел в ахуенном таком риске на Лукойл через выходные во время ковида и сделки ОПЕК. Тогда это казалось jump in and out сделкой.
Как все уже знают, сделка ОПЕК развалилась на выходных. В воскресенье я оборвал телефоны всем, чье мнение хоть немного котировалось в моей градации трейдеров/управляющих/аналитиков. «Нефть ебнется, но падение рубля к баксу скомпенсирует ну и будет не сильный такой минус по стоку, плюс дивы должны подтвердить и все будет не так плохо. Минус, но не критично.» говорил я (немного успокаивая себя) и пытался понять, что думают другие market participants на этот счет.
Понедельник был 9-м марта и в Росси был выходной (в честь 8 марта), так что торгов на ММВБ не было, но глобальные площадки торговались как обычно. Я проснулся в 4 утра и на автомате полез проверять нефть (болезнь). Лучше бы я спал. Открываю инвестинг, а Брент падает >30% (или 40%, не помню точную цифру, он торговался что-то между $36 и $33). Мое тело прошибает электрическим разрядом. Сон сняло как рукой. Думаю «Завис инвестинг, бывает». Не завис.
Начинается легкая (нихуя не легкая) паника. Я выкурил пол пачки лежа в ванной, думая о том, какой движение по Луку проп и мой счет способны переварить и как это отторговывать.
9-10% падения я переваривал. Было бы очень больно, но я выживал (если это так можно назвать). Проп бы не стучал в нижний лимит требований по лицензии, поэтому было страшно, но не фатально. В общем 10% казалось чем-то не таким ужасным. Меня немного отпустило и я пошел за цветами своей девушке, которая еще спала (не помню почему я это делал 9-го, а не 8-го ). Надо было отвлечься до открытия Лондона, что я и сделал.
Лондон открылся. Лук падает на 25%. Лицо немного начало пульсировать и я понимаю, что я пробиваю лимит требований капитала по лицензии если завтра на России открытие будет таким же. Сам обнуляюсь (решил задать моду на 2020-й) ну и еще кое-какие вопросы зависают в воздухе, что тоже давило на мозг.
