Трейдинг: Индикаторы и Стратегии

2021-02-08 17:30:15 ​Интерпретация индикатора A/D.

Другими словами, этот индикатор придает большее значения тем изменениям цен, которые сопровождались большим объёмом торгов.

Рост индикатора накопления/распределения говорит нам о том, что рассматриваемый актив активно покупается (накапливается). Ведь рост объёма здесь сопровождается ростом цены.

Снижение индикатора накопления/распределения, напротив, говорит нам об активной продаже (распределении) рассматриваемого актива. Ведь рост объёма при этом сопровождается снижением цены.

В основном этот индикатор используется на фондовом рынке, в меньшей степени на валютном рынке. Да и более точные результаты, пожалуй, он дает именно на фондовом рынке. Связано это с методикой расчета объёма. На фондовом рынке объём рассчитывается вполне конкретно и выражается в денежном измерении (т.е. он показывает, на какую сумму были совершены операции в конкретную единицу времени). А на валютном рынке объём считается не в денежном выражении, а в тиковом (т.н. тиковый объём) и показывает он количество изменений цены (тиков) в рассматриваемую единицу времени. Открыть/Комментировать

2021-02-08 11:30:26 @yivashchenko - лучший канал по трейдингу в телеграме! Автор разработал собственную методику анализа рынка, которая позволяет успешно торговать и стабильно быть в плюсе. Система основана на взаимосвязи динамики цены и биржевых параметров, таких как объем, дельта и открытый интерес, а также учитывает действия крупных игроков, статистические и межрыночные соотношения. Данный подход к рынку абсолютно уникален и нигде больше не представлен в интернете.

Без воды, новостей и рекламы.
https://t.me/yivashchenko Открыть/Комментировать

2021-02-08 10:02:11 Индикатор накопления/распределения.

Индикатор накопления/распределения (англ. Accumulation/Distribution или A/D) вычисляется по формуле:

A/D =A/Dпред+ объём x [(close-open) / (high – low)], где:

A/Dпред – предыдущее значение индикатора накопления/распределения;

Объём – объём торгов (если индикатор строится на графике с таймфреймом один час, то объём за час, если индикатор строится на графике с таймфреймом один день, то и объём торгов, соответственно, берётся за один день и т.д.);

Close, open, high и low – соответственно цены закрытия, открытия, максимальная и минимальная на одной свече рассматриваемого таймфрейма.

Как видно из приведенной выше формулы, значение индикатора A/D прямо пропорционально величине объёма и разности между ценой закрытия и ценой открытия. Следовательно, во-первых, значение индикатора изменяется тем больше, чем больше объём. А во-вторых, значение индикатора изменяется тем больше, чем дальше цена закрытия отстоит от цены открытия. С другой стороны, значение A/D обратно пропорционально разности между максимальной и минимальной ценами. Что говорит о том, что изменение индикатора A/D тем больше, чем меньше разброс между минимальной и максимальной ценами в рассматриваемом таймфрейме. Открыть/Комментировать

2021-02-07 17:00:04 Применение коэффициента корреляции на практике (2/2).

Наиболее интересным представляется использование коэффициента корреляции для подтверждения торговых сигналов. Предположим, на графике пары EURUSD произошёл пробой уровня, но вы пока не уверены в его истинности. Для того чтобы убедиться в истинности этого сигнала, мы открываем графики валютных пар с высокой степенью корреляции к рассматриваемой (тот же график GBPUSD) и ищем на них такой же сигнал. Если на других графиках произошло аналогичное пробитие уровня, то сигнал можно считать подтверждённым, если же нет, то скорее всего на EURUSD произошёл ложный пробой уровня.

Аналогичным образом можно использовать графики коррелирующих финансовых инструментов для подтверждения любых других сигналов технического анализа, таких, например, как:

- Сигналы паттернов;
- Сигналы разворота тренда;
- Сигналы, подаваемые индикаторами и др. Открыть/Комментировать

2021-02-07 10:00:10 Применение коэффициента корреляции на практике (1/2).

Теперь давайте поговорим о том, как использовать полученные знания на практике. И начнём, пожалуй, с диверсификации открытых позиций. Предположим, что у вас открыта длинная позиция на Форекс по паре EURUSD. Как вы думаете, есть ли смысл открывать вторую позицию по паре GBPUSD? Подсказка: эти две пары находятся в сильной взаимосвязи, и коэффициент корреляции между ними может быть близок к 1.

Если вы откроете длинную позицию по GBPUSD, то этим фактически удвоите свои риски. А если откроете короткую позицию, то результат по ней фактически нивелирует прибыль или убыток, полученный по EURUSD. То есть, если вы не занимаетесь хитрыми хеджирующими стратегиями, то открывать позиции по финансовым инструментам с высокой степенью корреляции между друг другом нет никакого смысла.

Тоже самое касается открытия позиций по парам, имеющим между собой высокую степень отрицательной корреляции (близкую к -1). В данном случае однонаправленные позиции будут нивелировать друг друга, а разнонаправленные приведут к увеличению риска. Открыть/Комментировать

2021-02-06 17:00:13 ​Корреляция валют на Форекс.

Валютный рынок Форекс, пожалуй, в большей степени, чем любой другой, состоит из взаимозависимых финансовых инструментов. Все валютные пары, так или иначе, коррелируют между собой, то в большей, то в меньшей степени. Такая взаимосвязь объясняется отчасти тем, что одна и та же валюта может входить в состав множества валютных пар. Кроме того, в силу того что американский доллар является резервной валютой многих стран, наблюдается определённая зависимость от него большинства других валют.

Кроме этого, валюты могут коррелировать с различными фондовыми индексами или с товарными активами. Например, общеизвестны корреляции между российским рублём и ценой на нефть, австралийским долларом и ценой на золото и т.п.

Данные по корреляции валютных пар представлены на множестве Интернет-ресурсов. На картинке ниже в настройках таблицы был выбран расчёт корреляции всех основных валютных пар к паре EURUSD.

Как видно из таблицы корреляция между двумя конкретными парами, может заметно отличаться в зависимости от выбранного таймфрейма графика. Например, между парами AUDJPY и EURUSD, на таймфрейме 1 неделя, наблюдается сильная положительная корреляция, а на периоде в 1 месяц и выше, мы видим уже небольшую отрицательную корреляцию.

Или, например пара AUDCAD всё с той же EURUSD на таймфрейме в один день имеет среднюю положительную взаимосвязь в 0.66, а на недельном таймфрейме эта взаимосвязь уже отрицательна, и равна -0.51. Открыть/Комментировать

2021-02-06 10:01:01 Корреляция на бирже.

Акции предприятий, относящихся к одной отрасли (например, к золотодобыче или к металлургии) имеют между собой явную взаимосвязь. Все их объединяет текущее положение дел в отрасли. Например, при снижении цен на нефть, вся нефтедобывающая промышленность, если не терпит убытки, то, по крайней мере, недополучает свою прибыль. Соответственно и акции предприятий, так или иначе связанных с нефтедобычей если не падают в цене, то, скорее всего, находятся в состоянии флэта.

Особое значение придаётся степени корреляции между различными ценными бумагами при диверсификации инвестиционного портфеля. Неразумно составлять портфель из акций компаний, сильно коррелирующих между собой. С точки зрения диверсификации, следует формировать портфель из бумаг максимально независящих друг от друга. В этом случае ухудшение дел в одной сфере деятельности, отразится лишь на акциях тех предприятий, которые имеют непосредственное к ней отношение, а не потянет вниз весь ваш портфель инвестиций. Открыть/Комментировать

2021-02-05 17:00:37 Корреляция финансовых инструментов.

В математике корреляция это статистическая взаимосвязь нескольких случайных величин, проявляющаяся таким образом, что изменение одной из величин влечет за собой сопоставимое изменение остальных величин. В трейдинге понятие корреляции описывает взаимосвязь между двумя финансовыми инструментами, изменение цены которых имеет схожий характер.

Корреляция может быть как прямой, так и обратной и изменяется в диапазоне от 1 до -1 (от 100% до -100%). Чем более похожи графики цен двух финансовых инструментов, тем значение корреляции ближе к 100%. Если же цена одного финансового инструмента повторяет цену другого с точностью до наоборот (т.е. один растет, другой падает и наоборот), то имеет место быть обратная корреляция. И чем точнее падения одной цены сопровождаются взлётами другой, тем ближе значение корреляции к -100%. Открыть/Комментировать

2021-02-05 10:02:16 ​Показатели объёмов (Volume) при торговле во флэте.

Далее речь пойдёт об использовании такого инструмента технического анализа рынка, как объёмы (иначе их ещё называют индикатор Volume).

Суть метода состоит в том, чтобы с помощью отслеживания тенденции изменения объёмов совершаемых сделок, определить затухание интереса рыночных игроков при приближении цены к границе флэтового канала.

Как видите, на картинке ниже, здесь показан сигнал к покупке, подтверждённый снижением объёмов по мере приближения цены к уровню поддержки.

К слову сказать, на этом же рисунке можно рассмотреть и ситуации, когда аналогичные случаи (приближения цены к линии поддержки) сопровождались ростом показателей объёмов. В этих случаях подтверждения сигнала к покупке не было и от сделки следовало отказаться (несмотря на то, что цена в итоге и отскочила). Открыть/Комментировать

2021-02-04 17:00:18 ​И пример подтверждения сигнала к продаже.

Здесь также наблюдается классическая дивергенция между ценой и осциллятором. Только в данном случае, цена демонстрирует нам последовательно повышающиеся максимумы, а осциллятор – последовательно понижающиеся максимумы. Открыть/Комментировать