Риск фиксированным процентом от размера торгового счёта в кажд | Быки и Медведи

Риск фиксированным процентом от размера торгового счёта в каждой сделке

В данном случае трейдер устанавливает определённый процент от торгового капитала, которым он готов рискнуть в каждой сделке. Исходя из этого процента, вычисляется сумма риска, а из неё уже определяется размер позиции.

Предположим, трейдер положил риск в каждой сделке в размере 1% от своего торгового депозита, составляющего 10000 долларов США. Таким образом, сумма риска составит 10000*0,01=100 долларов. Далее рассчитывается размер позиции по той же формуле, которая приводилась выше (в предыдущем разделе).

Этот метод отличается от предыдущего тем, что сумма риска привязана к величине торгового счёта. Соответственно средний процент прибыли или убыточности системы будет оставаться неизменным при росте или уменьшении депозита.

К минусам этого метода можно отнести так называемый эффект ассиметричного рычага, выражающийся в том, что после определённой серии убытков, вам понадобится большая по количеству серия прибыльных сделок, для того чтобы вернуться к первоначальной сумме торгового счёта. Этот эффект можно продемонстрировать на простом примере:

1. Предположим, трейдер рискует 10% от своего капитала в каждой сделке, размеры TAKE PROFIT и STOP LOSS условно примем равными 50% от суммы сделки. Начальный депозит трейдера 1000 долларов.

2. Предположим, далее, что трейдер совершил серию из двух убыточных сделок:

- Первая сделка на сумму 10% от 1000$ = 100$, убыток 50$, состояние депозита 950$;
- Вторая сделка на сумму 10% от 950$ = 95$, убыток 47,5$, состояние депозита 950$-47,5$=902,5$.

3. Затем трейдер совершает серию из двух прибыльных сделок:
- Первая сделка на сумму 10% от 902,5$ = 90,25$, прибыль 45,125$, состояние депозита 902,5$+45,125$=947,625$;
- Вторая сделка на сумму 10% от 947,625$ = 94,76$, прибыль 47,38$, состояние депозита 947,625$+47,38$=995$.

Как видите, совершив две убыточные сделки, но тут же закрыв их двумя прибыльными сделками, трейдер, тем не менее, остался в убытке равном разнице в 5 долларов (1000-995=5). И чем больше серия убытков/прибылей, тем больше эта разница. Вот это и есть, вкратце, пример действия ассиметричного рычага.