Управление капиталом трейдера. Основные методы Многие говорят | Быки и Медведи

Управление капиталом трейдера. Основные методы

Многие говорят о важности управления капиталом в трейдинге, но далеко не все знают об основных методах этого самого управления. Как правило, весь разговор о Money Management сводится в итоге к тому, чтобы ограничивать риски по каждой сделке стоп-лоссами. А между тем существует целый ряд различных методов управления капиталом, о которых мы сейчас с вами и поговорим.

Риск фиксированной суммой в каждой сделке

Это самый простой метод управления капиталом. Заключается он в том, что трейдер устанавливает определённую сумму, которой он готов пожертвовать в каждой отдельной сделке.

Допустим, размер торгового счёта трейдера составляет 2000 долларов США, и он готов всякий раз, в случае убытка в сделке, безболезненно расставаться с суммой в 50 долларов. Тогда всякий раз, открывая позицию, он высчитывает её объём таким образом, чтобы убыток по стоп-лоссу не превышал значения в 50 долларов.

Размер позиции рассчитывается по следующей формуле:

Размер позиции = Допустимый размер риска/ (Размер стоп-лосс в пунктах * Стоимость одного пункта)

Несмотря на всю простоту этого метода его использование, тем не менее, является гораздо предпочтительнее в сравнении с торговлей без управления капиталом вообще.

Основным недостатком метода является отсутствие привязки риска к изменению величины торгового депозита. Так при увеличении торгового депозита неизменная сумма риска будет давать потенциально меньшую относительную прибыльность. А при уменьшении торгового депозита неизменная сумма риска на каждую отдельную позицию, увеличит потенциальный риск системы в целом.