​​​​ Манипуляция статистикой и самообман в алготрейдинге М | TRADER'S LIFE

​​​​ Манипуляция статистикой и самообман в алготрейдинге

Манипуляция статистикой часто происходит при использовании торговых роботов. Сразу хочу отметить, что в алгоритмическом трейдинге нет ничего плохого. Скорее наоборот, я большой сторонник создания торговых роботов и считаю это наилучшим способом торговли на рынке, особенно, если речь идёт о торговле на небольших таймфреймах. Причины очевидны: торговые роботы не начнут торговать эмоционально из-за проблем на личном фронте и никогда не будут рисковать сверх нормы потому, что «эта сделка точно выстрелит».

Ещё более коварный результат возникает, когда после подгонки параметров под историю робот некоторое время генерирует не менее привлекательные результаты на демо-счете. В этом случае начинающий трейдер может радостно открыть реальный счёт и запустить алгоритм на нем. При этом предсказуемо отрицательный результат не заставит себя долго ждать.

На практике необходимо проводить тестирование, и затем отслеживать статистику данного тестирования на последующих данных, которые нам могут быть доступны. Если наш тестовый период составляет два года, мы выясняем, какие именно торговые концепции лучше всего работают в рамках этих двух лет, и то, как они работают в следующем периоде, скажем, в течение одного года. И на основании этого мы можем сделать более обоснованные выводы.

Итог
Даже если речь идёт о трейдинге с очень большими деньгами, когда в торговле на финансовых рынках участвуют люди, являющиеся лауреатами нобелевских премий, нет никаких гарантий, что трейдер не попадёт в те ловушки, о которых говорилось в постах, посвящённых психологии торговли.