​​ Что такое бэктест в трейдинге и почему это так важно? С | TRADER'S LIFE

​​ Что такое бэктест в трейдинге и почему это так важно?

Современные стартапы Кремниевой Долины имеют одну полезную привычку: тестировать сотни различных гипотез (пускай иногда и совершенно диких), выискивая в них эффективные закономерности для своих продуктов. Такой подход называется growth hacking, или “взлом роста”. Этот метод помогает протестировать сотни или тысячи идей, опираясь на качественные и количественные исследования. И чем больше и качественней команда проведет таких исследований, тем с большей вероятностью они найдут точки роста бизнеса.

Бэктестинг в трейдинге — что-то вроде growth hack у стартапов. Вы берете гипотезу (торговую стратегию, которую хотите запустить с реальными деньгами) и пропускаете через количественные и качественные исследования (тестируете стратегию на исторических котировках с разными настройками). Пускай изначально у вас может и не быть сотен идей торговых стратегий, но для начала и парочки будет достаточно.

Тестирование торговых стратегий — это как последовательные тренировки перед соревнованиями, или краш-тест автомобиля перед его официальным выпуском. Без этих последовательных действий невозможно ни победить соперников, ни выпустить нормальный автомобиль, который будет продаваться на рынке.

Бэктест не дает 100% гарантий, что стратегия будет вести себя именно так, как на историческом тестировании, но это лучшая статистическая основа, с которой нужно начинать.

Итоги
Так как рынки имеют значительную долю неопределенности, мы не знаем, что на них будет происходить завтра. Все что у нас может быть — статистическая модель за прошлый период времени (те самые 10, 15 или 20 лет исторических тестов), риск-модель (заданный уровень максимальной просадки, риск на одну сделку) и “холодный” ум.