Тинькофф Инвестиции

2022-12-02 11:08:37 Тинькофф Инвестиции запустили с Мосбиржей месячные опционы

Ранее на нашей площадке инвесторам были доступны только недельные и двухнедельные опционы. Новые инструменты ищите в нашем приложении в разделе Что купить —> Опционы, прямо под строкой поиска. Они особенно будут хороши для опционных стратегий.

Только обратите внимание: инструмент только запустился, маркетмейкеров пока может и не быть.

Напомним: с помощью опционов можно заранее сделать ставку на рост цены актива (купить колл-опцион) или падение (купить пут-опцион). Если ваш прогноз окажется верным — вы получите доход, а если не правы — потеряете только небольшую стоимость опциона. Но это — только часть возможностей этих инструментов.

Долгосрочные инвесторы с помощью опционов могут хеджировать риски, а также зарабатывать на волатильности. Подробнее о том, как это сделать — в видео на нашем YouTube-канале рассказывает руководитель группы Тинькофф Инвестиции Премиум Андрей Иванов.

Подключайтесь! Без идей вас не оставим!

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-02 09:32:34 Ночной дозор: главные новости зарубежных рынков к этому утру

Фондовые индексы США в основном снижаются
S&P 500 потерял вчера 0,1%, Dow Jones — 0,6%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,1%. Настроение на рынках США было нейтральным, поскольку инвесторы, с одной стороны, взвешивали признаки замедления инфляции, а с другой — вероятность снижения корпоративных доходов американских компаний в случае начала рецессии. Сегодня будут опубликованы данные о занятости в США, которые могут определить дальнейшие темпы роста процентных ставок в Америке.

Рынки Азиатско-тихоокеанского региона падают в предверии отчета о занятости в США
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня около 0,7%, японский Nikkei подешевел на 1,7%, южнокорейский Kospi упал на 1,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 0,8% соответственно. Рынок тоже замер в ожидании, поскольку, по данным Reuters, власти КНР в ближайшие дни собираются объявить об ослаблении антиковидных ограничений.

Индия к 2030 году может стать третьей экономикой мира
Такие прогнозы представили в S&P Global и Morgan Stanley. Сейчас на этой позиции находятся Япония и Германия. Эксперты ожидают, что в ближайшее годы экономика Индии будет расти в среднем на 6,3% каждый год. В результате к 2031 году ВВП страны вырастет более чем вдвое от текущих уровней. Среди факторов роста Индии эксперты называют: развитие производственной отрасли страны, а также энергопереход и цифровизацию.

Попытки продолжаются: ЕС пытается установить потолок цен на российскую нефть
Исполнительный орган Евросоюза предлагает определить его на уровне $60 за баррель, пишет со ссылкой на источники The Wall Street Journal (WSJ). И до сих пор все 27 стран-членов ЕС, за исключением Польши, возражений против этой идеи не высказывали. Польша в свою очередь попросила дополнительное время. Власти страны настаивают на том, чтобы ценовой потолок был установлен намного ниже цены, по которой российская нефть продается сейчас (текущая цена нефти российской марки Urals — около $66,5 за баррель). Если ЕС в итоге утвердит лимит, страны G7, среди которых — Канада, Великобритания и США — тоже должны будут принять аналогичные меры, пишет WSJ.

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-01 18:29:30 Спрос на валюту и разочарования инвесторов

Банк России опубликовал «Обзор финансовой стабильности» за второй и третий квартал 2022 года. Тезисы:

• С начала года россияне скупили доллары и евро на 230 млрд рублей, юаней — на 139,6 млрд рублей. Люди продают иностранную валюту при ослаблении рубля и покупают при его укреплении, но при этом предпочтения стабильно смещаются в сторону юаня.

• С января по август российские инвесторы перевели иностранным брокерам $1,2 млрд.

• Доля доллара и евро во внешних платежах РФ снизилась примерно до 50% с 79% на начало 2022 года.

• Что касается отраслей, то больше всего проблем у автомобилестроения, авиаотрасли и коммерческой недвижимости. Они серьезно пострадали из-за санкций и ухода иностранного бизнеса.

• Банковский сектор стабилен благодаря накопленному запасу капитала, вероятность выйти на нулевой финрезультат по итогам года все выше.

• Индекс Мосбиржи из-за «усиления геополитической напряженности» в сентябре упал на 20%, а с начала текущего года — на 42%. В ЦБ опасаются, что инвесторы могут разочароваться в российском фондовом рынке.

• 98% инвесторов — «неквалы», которые не обладают «высоким уровнем навыков и опыта торгов на фондовом рынке».

• Бюджетный дефицит не окажет серьезного влияния на рынок ОФЗ.

• ЦБ готов выкупать ОФЗ, но только в крайнем случае. «Сам выкуп активов, особенно гособлигаций со стороны российского ЦБ может создать дополнительные риски финансовой стабильности», — отметила зампред регулятора Ксения Юдаева, представляя обзор.

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-01 16:30:10 Цветные металлы пошли в рост, как это отразится на эмитентах из России?

Стоимость алюминия на Лондонской бирже обновила рекорд. Цена поднималась выше 2500 долларов за тонну впервые с 28 июня. Также растут цены на рынке меди и никеля. Хорошие новости для Норильского никеля и Русала?

Котировки на 16.12 мск:
Норникель +2,09% (14 684 руб.);
Русал +1,38% (39,210 руб.).

Мы не рекомендуем торопиться. Объясняет аналитик Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров:

Рост связан с новостями о потенциальном снятии антикоронавирусных мер в Китае.
Но оптимизм здесь мы считаем преждевременным. Восстановление спроса со стороны Китая в 2023 году может быть омрачено рецессиями в США и Европе, а это повлечет за собой падение спроса в мировом масштабе.

Сейчас движения в ценах выглядят спекулятивными. На данный момент у нас негативный взгляд на сырьевые товары, особенно на промышленные металлы.

Что касается, российских эмитентов, то ситуация может оказать влияние, если высокие цены закрепятся на высоких уровнях надолго.

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-01 15:41:43 Цена на газ в Европе обновляет топы

Цена газа на бирже ICE превысила $1800 за тыс. куб. м. Стоимость январского фьючерса в начале торгов сегодня росла до 12,7%, до $1805. Предыдущий раз цены были на этом уровне 13 октября.

Причинами роста называют похолодание в Европе, а также снижение выработки энергии ветряными установками.

Как дела у российских газовых компаний

По состоянию на 15.00 мск в ходе торгов на Мосбирже:

Газпром -0,32% (167,16 руб.);
Роснефть -0,16% (335,7 руб.);
Новатэк +1,58% (1 056,4 руб.);
Сургутнефегаз +0,09% (21,765 руб.).

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-01 10:30:03 Тинькофф Инвестиции подали заявление на разблокировку активов: что нужно знать

Продолжаем делиться хорошими новостями

Вчера, 30 ноября мы запросили у Минфина Бельгии лицензию, которая позволит перевести активы наших клиентов из санкционного НРД в другие безопасные места хранения. Таким образом бумаги и деньги на счетах будут разблокированы, и клиенты снова смогут ими распоряжаться.

Запросить лицензию нужно было до 7 января 2023 года: к этому времени ЕС планирует завершить расчеты с заблокированными активами. Таким образом мы уложились в срок с запасом. Теперь вместе с вами будем ждать решения регулятора.

А вот подробности:

Какие активы будут разблокированы?

Мы подали запрос на разблокировку всех активов тех клиентов, кто не попал под санкции ЕС и блокирующие санкции США. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, которые застряли в Euroclear. Это дивиденды, купоны и выплаты клиентам при погашении облигаций.

(О разморозке франков при этом речи не идет, они заблокированы по другой причине, решение по этому вопросу мы все еще ищем).

В какие сроки «разморозят» активы?

Сроки будут зависеть от скорости европейского регулятора, о его решении мы обязательно сообщим.

Какова вероятность, что Тинькофф получит лицензию?

Мы считаем, что вероятность высокая. Тинькофф отвечает всем необходимым критериям, которые выдвигает европейский регулятор.

Инвесторам не придется платить за разблокировку активов?

Для наших клиентов вся процедура будет абсолютно бесплатной. Подготовка и сопровождение запроса на лицензию — процедура недешевая, но все затраты мы взяли на себя.

Надо ли подавать индивидуальное заявление на разблокировку?

В этом нет необходимости, ведь мы уже подали коллективное заявление, в том числе и от вашего имени. Но если по какой-то причине вы все равно хотите подать индивидуальную заявку, пожалуйста, укажите, что ваши активы также были заявлены в рамках общего заявления Тинькофф Инвестиции (это позволит европейскому регулятору избежать путаницы). Открыть/Комментировать

2022-12-01 09:30:23 Ночной дозор: главные новости зарубежных рынков к этому утру

Американские акции растут после выступления главы ФРС
S&P 500 по итогам вчерашней сессии прибавил 3,1%, высокотехнологичный Nasdaq — 4,4%, а индекс Dow Jones — 2,2%. Настроение инвесторов улучшилось после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что регулятор вскоре начнет замедлять темпы повышения процентных ставок. Ожидается, что на декабрьском заседании ФРС может быть объявлено об увеличении ставок на 0,5% после четырех повышений на 0,75%.

Рынки Азиатско-тихоокеанского региона растут вслед за американским рынком
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 2%, японский Nikkei прибавил около 1%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,3%, а гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 2,5% и 1,2% соответственно.

Инфляция в Европе снизилась впервые за полтора года
По данным Евростата, средний уровень инфляции в 19 странах, использующих евро в качестве основной валюты, в ноябре снизился до 10% в годовом выражении. В прошлом месяце инфляция в еврозоне находилась на уровне 10,6%. Наибольший вклад в рост цен в Европе по-прежнему вносит увеличение стоимости энергоресурсов. В ноябре расходы европейцев на энергетику в годовом выражении выросли почти на 35%. Между тем, европейские чиновники надеются, что последние данные по инфляции в еврозоне указывают на то, что рост цен достиг пика.

Глава Volkswagen счел производство аккумуляторов для электромобилей в Европе бессмысленным
Все — из-за растущей инфляции. Если лидерам ЕС не удастся обуздать увеличивающиеся цены на электроэнергию, производство аккумуляторов для электромобилей в ЕС будет нежизнеспособной идеей, уверен Томас Шефер.

Apple никогда не думала об удалении Twitter из App Store
Об этом на встрече с Илоном Маском заявил гендиректор Apple Тим Кук. Переговоры ознаменовали деэскалацию в отношениях между Twitter и Apple. Маск после их завершения также удалил свой недавний пост, в котором говорил, что, скорее, будет бороться с Apple, чем станет платить компании комиссию в 30% в App Store.

#новости Открыть/Комментировать

2022-11-30 18:49:00 ​​ Боремся с просадками портфеля: корреляция

Замечали ли вы когда-нибудь, что, стоит одному активу в вашем портфеле упасть в цене, за ним тут же следуют другие? Сегодня мы поделимся интересными фактами из курса Академии «Секреты диверсификации», раскроем причину и расскажем, как с этим бороться.

Дадим спойлер: во всем виновата корреляция. Не только и не всегда лишь она одна, но все же.

Что показывает

Корреляция — показатель зависимости одной переменной от изменений другой. Коэффициент корреляции обозначается буквой r и варьируется от 1 до −1 в зависимости от вида связи.

Зачем смотреть

В нашем случае речь идет о корреляции активов. Коэффициент подскажет инвестору, будут ли выбранные активы двигаться в одном направлении — синхронно падать или синхронно расти.

Как расшифровывать

— Если значение r расположено в промежутке от 0 до 1 — между переменными существует прямая зависимость (одна переменная следует за другой). То есть цена одного актива будет следовать за ценой другого в одном направлении. Однако чем ближе показатель к 0, тем слабее эта связь.

— Если значение r расположено в промежутке от 0 до −1 — между переменными обратная зависимость (одна переменная совершает действия, противоположные действиям другой). То есть цена одного актива будет следовать за ценой другого в противоположном направлении. Чем ближе показатель к 0, тем слабее эта связь.

— В случае r = 0 мы получаем переменные, которые не зависят друг от друга.

Где смотреть и как считать

Вариант 1. Посчитать в Excel с помощью функции КОРРЕЛ(). Для этого необходимо выгрузить котировки нужных компаний за определенный период, например месячные данные акций за три года, а затем задать в отдельной строке функцию.

Вариант 2. Воспользоваться сервисами для расчета коэффициента или посмотреть аналитику по выбранным активам у брокера.

Узнать, как еще можно диверсифицировать свой портфель и какие инструменты при этом использовать, можно в курсе «Секреты диверсификации».

#образование #академияинвестиций Открыть/Комментировать

2022-11-30 18:00:55 ВВП в США растет выше ожиданий

Вышли данные по ВВП США за третий квартал. Показатель вырос на 2,9%, хотя аналитики думали, что он вырастет 2,7%. Значение во втором квартале — 2,6%.

А еще сегодня выступит Джером Пауэлл. Глава ФРС расскажет о перспективах экономики США и рынка труда. Инвесторы рассчитывают услышать намеки о том, какие будут дальнейшие движения по ставке. Сейчас она составляет от 3,75% до 4%.

#новости Открыть/Комментировать

2022-11-30 15:59:35 Инфляция в еврозоне замедлилась впервые за полтора года
Сегодня вышли предварительные данные по потребительским ценам в еврозоне за ноябрь. Они оказались выше ожиданий. Годовая инфляция замедлилась до 10% с 10,6% месяцем ранее (аналитики ждали около 10,4%). Помесячные данные также указывают на замедление: -0,1% м/м против +1,5% м/м в октябре. Базовая инфляция, которая не включает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, не изменилась и осталась на уровне октября (5% г/г).

Замедление инфляции во многом связано с падением оптовых цен на энергоносители в Европе, а также с постепенным решением логистических проблем. Однако заметим, что рост цен по-прежнему в пять раз превышает целевой показатель ЕЦБ. Поэтому ждем, что регулятор вновь агрессивно повысит ставку на 75 б.п. на предстоящем заседании в декабре.

#макро #европа Открыть/Комментировать