По панели приборов (Самый ультимативный и профессиональный об | Технический анализ FTT

По панели приборов
(Самый ультимативный и профессиональный обзор рынка на эту неделю)

1. SPY (Главный, SP500) Обратите внимание на относительную слабость SP500 (Короля) SPY к QQQ (Самые весовые техи). При том что техи, а конкретно весовые лидеры AAPL, MSFT, NVDA, во всю летят наверх, SP500 еле-еле поднимается выше. На недельном цена не хочет падать ниже 4200 и притягивается к сопротивлению. Графики фьючерсов ES и NQ с их зонами сопротивления

2. RSP (Эквивалентный SP500) только подтверждает эту странность рынка. RSP невероятно слаб, даже по отношению к SP500, это значит что рынок вверх тянут только весовые лидеры, а остальные акции очень слабы. А вы знали, что исторически RSP опережает доходность SP500? - сейчас нет и это тот сигнал по панели приборов, за которым мы внимательно следим. Здоровое движение рынка вверх - когда RSP растет вместе с ним

3. QQQ (100 главных компаний США) идет выше и должен дотянуться до 330 - сильного сопротивления, за которым мы следим

4. Когда сдадутся лидеры рынка? AAPL после гэпа на отчете подходит к своему локальному сопротивлению (1-2 зеленых дня), MSFT к своему, NVDA уже один раз столкнулась со своим

5. IXIC (Nasdaq Composit) поджимается к своему сопротивлению и явно хочет выше. Если посмотреть на недельный, то сразу становится понятно что происходит - цена консолидируется у 100 EMA - выглядит довольно "заряженно"

7. VIX (Индекс страха и паники) Алгоритмы должны выполнить программу и VIX должен коснуться 15. Я отметил синие прямоугольники на графике VIX и на SP500 чтобы вы поняли к чему приводило касание данного уровня на индексе страха и паники в прошлый раз. До 15 1-3 зеленых дня SP500

8. DXY (Индекс доллара) следим за касанием 100 как за потенциальной сильной поддержкой = сильным сопротивлением для рынка. Доллар хочет выше? - Рынок, как правило, ниже

9. S5TH (Количество акций, которые выше своей 200 SMA) знаково отскочило от своей же 200 SMA в четверг, но выглядит интересно. Если пробьет 200 SMA, то по этому важному прибору мы вернулись к медведям и он может давать опережающий сигнал

10. PCC (Соотношение опционов пут/колл) в нейтральной зоне, хорошо как для движения рынка как вверх, так и вниз

11. Сезонность - если следовать сезонности, то мы можем ожидать позитивный понедельник и слабую остальную часть недели. Вторая половина мая исторически слабая

12. SX5E (Европа 50) столкнулась со своим максимумом, за которым мы следили, и пытается найти поддержку на 50 EMA

12а. BTCUSD (Король в крипте) нужно уверенно пробить 30 000, чтобы увидеть продолжение тренда

14. S5OH, S5FI, S5TW , VVIX , US20Y , M2SL , SXXP, DIA - пока четких подсказок не дают

Вывод: Рынок никуда не двигается вот уже более 32 торговых дней: сходили наверх к 4200, отскочили вниз к 50 EMA и вернулись на уровень. Мы продолжаем видеть сильнейшую дивергенцию SP500 - супер сильных лидеров (AAPL, MSFT, NQ) и супер слабый остальный рынок (RSP). Если посмотреть на лидеров, то можно увидеть что до их сильных сопротивлений 1-3 дня, VIX, индексу страха и паники, до своей поддержки 15 также 1-3 положительных дня Sp500, но затем все "приборы" упрутся в свои стратегические уровни и рынок ждет более глубокий пуллбэк. Каждый раз, когда VIX доходил до 15, рынок падал гораздо ниже, где он находился в тот момент, но рынок рос до 15. Сильнейший рост техов пока не так сильно помогает рынку и если слабые отрасли не проснутся, то сила техов, в какой-то момент, обернется против рынка. Когда они начнут делать пуллбэк, то некому будет прийти им на смену

Стратегии те же:
Сценарий 1: мы смотрим шорт рынка когда VIX коснется 15. Следим за AAPL, MSFT, NQ у их максимумов (красные зоны)

Сценарий 2: если SPY начнет рисовать подхват скользящей к 4200 и при этом RSP начнет показывать силу (а не слабость как сейчас), мы начнем открывать лонг. SP500 ES легко может устроить ложный пробой 4200 со сквизом QQQ 330

А пока остаемся на 100% в кэше и ждем чем завершится эта "великая" консолидация

80% акций просто следуют за SP500 с разными коэффициентами силы/слабости. Разгадайте куда пойдет рынок по Панели Приборов и вы заработаете