1. SPY (SP500) сделал пуллбэк к скользящей, который мы ждали. | Технический анализ FTT
1. SPY (SP500) сделал пуллбэк к скользящей, который мы ждали. Я писал о том, что то, что рынок держится на одном уровне - это бычий знак и мы покупатели на 20 EMA. Рынок сделал пуллбэк, но к 50 EMA, мы честно отстопились на 10% позиции в небольшой стоп -1.1% от 20 EMA и теперь увеличим наш стоп для индекса в 1.5 ATR для будущих позиций. Логика была абсолютно верная. Сейчас мы видим тот самый заряд покупателей от скользящей и пинг-понг эффект
2. Самым говорящим прибором в моменте является VIX, он подходит к сильной поддержке 15 от которой он в прошлый раз отскакивал = рынок спускался вниз. Тем не менее, до этого уровня нужно спуститься ниже = мы можем увидеть ещё пару зеленых дней вверх. Мы изначально ждали именно этот уровень для шорта
3. Лидер рынка, AAPL, вылетает за свое наклонное сопротивление, но становится слишком удлиненным. Как долго он сможет тянуть рынок выше? Отчет в четверг. Очередной гэп вверх на отчете и очередная сумасшедшая перекупленность?
4. Второй по весу, MSFT, после гэпа вверх может пойти сделать пуллбэк к 20 EMA. Наблюдаем
5. DIA (Dow Jones) может дойти до своего сопротивления и снова вернуться к 20 EMA. Следим за этим уровнем
6. Эквивалентный SP500, RSP, по-прежнему слабее рынка, посмотрим, наверстает ли остальной рынок сильных лидеров. Пока рынок выше тянут только весовые лидеры FAANG+
7. S5OH (количество акций выше своей 100 скользящей) имеет сильное сопротивление на 200 EMA, которое оно не смогло пробить ранее. Следим за ним
8. ES, фьючерсы SP500 пытаются пробить 4200. В идеале им немного поконсолидироваться на 20 EMA перед пробоем
9. У техов NQ есть сильное сопротивление - красная зона на графике, за которой мы следим
10. PCC, соотношение опционов пут/колл в нейтральной зоне - хорошо для любого движения рынка
11. Европа, SX5E пока не сомгла пробить свое историческое сопротивление. Это может быть точкой разворота Европы
12. Биткоин, BTCUSD может дать опережающий сигнал к движению рынка, он хорошо коррелируется с рыноком США в 2023 году, но пока ничего определенного после столкновения с 30000 - сопротивлением
12а. NQ на 4х часах вот-вот станет перекуплен
14. SP500 на недельном очень красиво поджимается к своему сопротивлению в 4200, явно хочет его пробить. Такой уровень пробивается только ещё большим сквизом рынка, но он легко может обернуться ловушкой для новых быков, учитывая перекупленность лидеров рынка
15. Сезонность: если следовать сезонности рынка, то нас ожидает позитивная и нейтральная неделя
Вывод: Анализируя прошлую панель приборов рынок сделал все в точности как мы и ожидали, но вместо 20 EMA он решил отскочить от 50 EMA. Цену ранее не опускали ниже - это был бычий знак и нужен был небольшой пуллбэк к скользящей, чтобы получить новый заряд быков, который мы видим в моменте. Сейчас рынок снова удлинен, если вы хотите открыть новый лонг, то нужно подождать паттерна подхвата скользящей на SP500 и пуллбэка к 20 EMA. С другой стороны, VIX подходит к очень сильной поддержке 15, после которой рынок делал ещё более глубокий пуллбэк вниз. До поддержки VIX, потенциально, ещё 1-3 зеленых дня для SP500
Сценарий 1: Если SP500 сформирует подхват скользящей - мы покупатели.
Сценарий 2: Мы внимательно смотрим шорт рынка когда VIX дойдет до 15 с близким стопом на приборе VIX. Мы пока наблюдатели и на 90% в кэше. Вы ничего не упустите если просто пронаблюдаете за рынком и дождетесь идеального сетапа
Как ответил Чарльз Мангер на вопрос о том, почему они не заработали на безумном росте Amazon в самом его начале: "Мы и дальше будем упускать золотые возможности, но наш секрет в том, что мы не упустим их все"
80% акций просто следуют за SP500 с разными коэффициентами силы/слабости. Разгадайте куда пойдет рынок по Панели Приборов и вы заработаете
