Нефть: CL (NYMEX) vs. COT (CFTC), на 16.02.2021 (вторник)
Данные об изменении открытых позиций в нефтяных фьючерсах на 16.02.2021 говорят о том, что нетто-позиция фондов (Managed Money) получила ещё больший крен в сторону Long. Однако это произошло не благодаря приросту Long, а за счет сокращения Short.
При этом хеджеры (Producer) активно и покупали, и продавали, обеспечив прирост OI в сторону Long.
Swap Dealers, как и положено, снабдили этот процесс ликвидностью, увеличив свой нетто-Short.
В то же время, Other Reportables в ожидания разворота рынка активно продавали.
По итогу, на недельном тайм-фрейме образовалась формация, очень близкая к модели Надгробие, сигнализируя о высоко-вероятной возможности перехода рынка в ближайшие недели в фазу "не-роста" (снижение или Flat).
