ЦБ предлагает банкам перейти на новые правила оценки рисков по | Мысли-НеМысли

ЦБ предлагает банкам перейти на новые правила оценки рисков потери капитала. С середины февраля станет доступен новый механизм расчета величины операционного риска для определения нормативов достаточности капитала.

Выделяют четыре типа риска потери капитала: персональный (из-за действий банковских работников), процессуальный (из-за ошибок, допущенных в организации процесса деятельности), системный (из-за технических «лагов и багов») и внешний (из-за изменений на уровне законодательства, в политике и экономике, а также различных инцидентов и форс-мажоров, например ограбления).

В настоящее время операционный риск рассчитывается на основе величины среднего дохода за последние три года. Главный недостаток этого метода – однобокость. Например, он не учитывает такие факторы, как качество управления. Альтернативный подход позволит финорганизациям рассчитывать величину капитала для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь. Это с одной стороны ужесточит требования к управлению рисками, а с другой позволит банкам могут резервировать в 2-3 раза меньше капитала (при соблюдении требований). Это выгодно для крупных банков с невысокой маржинальностью, у которых высокие доходы, а капитала для покрытия рисков немного.

Переход на новый метод расчета рисков не станет для банков сверхвыгодным, потому что главными рисками остаются кредитные. Коэффициент неучтенных прямых потерь может добавить нагрузку на капитал в случае выявления нарушений ЦБ. Кроме того, реализация расчета потребует финансирования.