Пример подхода Asset Allocation на практике
Сравним 4 портфеля с 2008 года, с захватом крупного кризиса.
⁃ Уорен Баффет - акции Беркшир Хатауэй (BRK.A) - синий.
⁃ Пример самого простого портфеля Asset Allocation: 50% акций США / 50% гособлигаций США (ETF SPY/TLT) - красный.
⁃ Портель из 100% акций России в долларах США (ETF RSX) - желтый.
⁃ Портфель из 100% рынка акций США (ETF VOO) - зеленый.
Картинка с результатами выше.
Доходности в % годовых за 12 лет:
7.45% - Баффет
9.20% - Наш портфель 50/50
-2.65% - Акции России (выводы сделали?)
9.66% - Акции США
Максимальные месячные просадки портфеля:
-44% - Баффет
-17% - Наш портфель 50/50
-80% - Акции России (выводы сделали?)
-48% - Акции США
Какие можно сделать выводы:
1. Наш портфель и рынок США уделали по доходности Баффета.
2. Наш портфель в три раза меньше проседает, чем Баффет и рынок США.
3. Наш портфель лучше акций США и Баффета по коэф. риску/доходность. (Sharpe)
4. Инвестиции в Российский рынок акций - .
Ваш @mikemyday
