Какой метод перекрестной проверки следует использовать для набора данных временных рядов?Методы перекрестной проверки по умолчанию перемешивают данные перед их разделением на разные группы, что нежелательно для анализа временных рядов. Порядок данных временных рядов имеет значение, и мы не хотим обучаться на будущих данных и тестировать на прошлых данных. Вместо этого нам нужно сохранять порядок и тренироваться только на прошлом.
Есть два метода: «скользящее окно» и «прямая цепочка». Во-первых, мы сохраняем порядок наших данных и разрезаем их на разные сгибы. В скользящем окне мы тренируемся на сгибе 1 и тестируем на сгибе 2. Затем мы тренируемся на сгибе 2 и тестируем на сгибе 3. Мы закончим, пока не проверим последний сгиб. В прямой цепочке мы тренируемся на сгибе 1, тестируем на сгибе 2. Затем мы тренируемся на сгибе 1 + 2, тестируем на сгибе 3. Затем тренируемся на сгибе 1 + 2 + 3, тестируем на сгибе 4. Мы остановимся, пока не будем проверить последнюю складку.
@machinelearning_interview
