​​1.2 Пассивная на индекс Мосбиржи и SP500 Стратегия состоит | Инвестор | описание и условия

​​1.2 Пассивная на индекс Мосбиржи и SP500

Стратегия состоит всего из двух активов(БПИФ на индекс Мосбиржи и ETF на S&P500), благодаря особому алгоритму распределения капитала между ними, достигается более высокая доходность при более низкой просадке, что с 2014г. позволило обогнать каждый актив в отдельности не только по доходности, но и по риску.

Параметры:
минимально рекомендованная сумма: от 100 т.р.;
простая структура: только два инструмента;
глубокая диверсификация: суммарная экспозиция на более чем 500 акций(компаний) России и США;
минимум сделок: одна плановая ребалансировка в год.
доступ у любого брокера
Простая структура легко позволяет даже новичку реализовать стратегию на своем счете, а всего одна обязательная сделка в год не отнимет много времени.

Стратегия лучше индекса Мосбиржи: за 8 лет в 7 периодах при меньшей просадке накопленная доходность стратегии опережала индекс Мосбиржи;
Стратегия лучше индекса SP500: за 8 лет в 5 периодах при меньшей просадке накопленная доходность стратегии опережала индекс S$P500;
Стратегия лучше фиксированного распределения(50/50) между индексом Мосбиржи и SP500: за 8 лет и любой период внутри него при одинаковой просадке доходность стратегии опережала доходность фиксированного распределения.

По итогам июля 2021г