​Корреляция. Что это? Это статистика, показывающая силу связи | INVEST MODA

​Корреляция. Что это?

Это статистика, показывающая силу связи между двумя величинами, в инвестиционной отрасли, которая измеряет степень изменения двух переменных по отношению друг к другу.

Коэффициент корреляции — это статистическая мера силы зависимости между относительными движениями двух переменных. Диапазон значений от единицы до минус единицы.

Полная положительная корреляция это когда Коэффициент корреляции равен точно 1. Это означает, что вместе с движением вверх или вниз одной бумаги, другая ценная бумага движется синхронно.

Когда два актива движутся в противоположных направлениях то это полная отрицательная корреляции.

При нулевой корреляции зависимости между финансовыми инструментами совсем отсутствует.

Значения корреляции между -0,8 и +0,8 не позволяют считать инструменты значимо зависимыми.

Корреляция между двумя переменными полезна при инвестировании в финансовые рынки. Например, при определении того, насколько хорошо взаимный фонд работает по сравнению индексом или другим фондом. Добавляя паевой инвестиционный фонд с низкой или отрицательной корреляцией к существующему портфелю, инвестор получает выгоду от диверсификации.

Другими словами, инвесторы могут использовать активы или ценные бумаги с отрицательной корреляцией для хеджирования своего портфеля и снижения рыночного риска из-за волатильности или резких колебаний цен.

Статистика корреляции также позволяет инвесторам определять, когда изменяется корреляция между двумя переменными.

Корреляция – хороший инструмент, но необходимо учитывать, что она не показывает, является ли X причиной Y или наоборот, или если ассоциация вызвана третьим фактором. То есть она показывает только следствие, а не причину.