​​Арбитражные стратегии в инвестициях. Сколько можно заработат | Инвестиции, Акции, Фондовые рынки

​​Арбитражные стратегии в инвестициях. Сколько можно заработать? И как это все работает?

На фондовом рынке существуют абсолютно разные торговые стратегии, которые приносят прибыль. Они имеют разные уровни риска. Арбитражная торговля, это метод работы трейдеров, которая имеет относительно небольшие риски, но при этом хорошую доходность.

Арбитраж — это торговый метод, который предполагает покупку и продажу одной и той же акции на разных биржах, при этом прибыль извлекается из разницы в цене. Активы, торгующиеся на биржах, обладают весьма схожей ценовой динамикой. Однако данная схожесть, периодически нарушается по ряду причин.

Причём эти причины могут носить довольно серьёзный характер, а могут быть следствием рыночной неэффективности, которую как раз и позволяет монетизировать совершение арбитражных сделок. Арбитражные сделки можно совершать с любыми финансовыми инструментами.


Как работает арбитражная торговля?

К примеру, акция какой-нибудь компании торгуется на биржах LSE (Лондон) и NYSE (Нью-Йорк). В результате процессов рынка, стоимость акций в Лондоне 100$, цена в Нью-Йорке той же самой бумаги 70$.

Поскольку в Лондоне цена акции ниже, то мы её покупаем, а поскольку в Нью-Йорке цена акции выше, то мы её продаем. Разница между этими ценами называется спред и в нашем случае он составляет 30%. Прибыль будет равна (спреду) 30% минус комиссии, поэтому прибыль будет гораздо ниже.

Расхождение в стоимости акций временное и оно должно уравниваться, поэтому останется ждать, когда цена уравняется и закрыть обе сделки в плюсе.

Арбитражные стратегии могут быть весьма разнообразны и нести в себе различную логическую нагрузку. Подобного рода сделки предполагают весьма невысокий риск, но и ограниченную прибыль. Такие сделки можно весьма эффективно применять, сочетая их с каким-либо другим видом биржевой торговли.

Риски арбитражных сделок:

- Недостаток ликвидности. На рынке может возникнуть недостаток ликвидности между биржами по выбранному активу и вам придется месяцами ждать пока сузиться спред и закрыть сделку.

- Комиссии. Комиссии съедают львиную долю прибыли от сделки, поэтому для реализации данной стратегии требуется наличие большого капитала. Как правило данную стратегию реализую только институциональные игроки фондового рынка.

Доходность арбитражных стратегий

Как показывает статистика опытные инвесторы получают до 50% годовых по арбитражным стратегиям. При этом худшие их результаты показывают -10%.

От каких сумм можно применять стратегию?

На российском рынке, на одну сделку, чтобы она имела прибыль и эффективность необходимо минимум 50 000 руб., но для эффективности таких сделок должно быть несколько, поэтому оптимальная сумма для работы в районе 1-3 млн. руб. На зарубежном рынке стратегия начнет показывать свою эффективность от 100 000$.

К слову сказать на сегодня активно используют арбитраж между наличным курсом доллара и безналичным. Разница между этими курсами около 10-15% - ее и можно зарабатывать!

@online_sberbank