Открытое письмо Председателю Банка России Набиуллиной Э.С. У | ИВА Партнерс

Открытое письмо
Председателю Банка России
Набиуллиной Э.С.

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!

ООО «УНИВЕР Капитал» (далее Компания) – одна из старейших инвестиционных компаний России, с 1995 года предлагающая своим клиентам брокерские услуги на фондовом, валютном и товарном рынках. Компания является системно значимым брокером, более 5 лет стабильно входит в ТОП-10 операторов Московской биржи (объем клиентских операций за 2021 год превысил 10 трлн. руб., имело один из самых высоких рейтингов кредитоспособности среди российских брокеров на уровне ruА-, прогноз по рейтингу стабильный.
ООО «УНИВЕР Капитал» с 19 апреля 2021 года по 02 июля 2021 года успешно прошло проверку Банка России при осуществлении профессиональной деятельности, не получив от ЦБ РФ каких-либо существенных значимых замечаний, в том числе по риск-менеджменту и внутреннему контролю, полностью соблюдает все нормативы и требования Банка России. Собственный капитал Компании в проверяемом периоде превышал 1,4 млрд. руб.
У Компании 2 157 ненулевых брокерских счетов, в том числе 1742 принадлежат физическим лицам – резидентам РФ, 358 юридическим лицам – резидентам РФ и 57 юридическим лицам – нерезидентам РФ.
Размер клиентских и собственных ценных бумаг, учитываемых в НРД по ценам, сложившимся на 18 февраля 2022 года, превышал 40 млрд. руб. Более половины этих активов составляли государственные ценные бумаги - Облигации федерального займа и еврооблигации Министерства Финансов Российской Федерации.
Инвестиционные стратегии, на которые ориентировались клиенты ООО «УНИВЕР Капитал», предполагали размещение до 90% средств в высоконадежные финансовые инструменты, номинированные в иностранных валютах- еврооблигации Министерства Финансов Российской Федерации и российских корпораций. На 18 февраля портфель евробондов клиентов Компании на 63% состоял из еврооблигаций Министерства Финансов Российской Федерации с дюрацией до 4-х лет и на 37% - из евроблигаций российских корпораций, имеющих высшие рейтинги надежности российских и международных рейтинговых агентств с дюрацией до 2-х лет.
С начала 2022 года Компания последовательно поднимала ставки риска по ценным бумагам для своих клиентов и последовательно сокращала их позиции, продавая еврооблигации в необходимом объеме. За все время существования Компания не имела отрицательного торгового лимита на Московской Бирже и ежедневно соблюдала норматив краткосрочной ликвидности, установленный ЦБ РФ.
24 февраля 2022 года российский фондовый рынок обвалился под давлением панических распродаж из-за специальной военной операции, а также объявленного блока западных санкций против РФ. Индексы Московской Биржи и РТС потеряли более половины своих значений от уровней 21 февраля 2022 года и достигли многолетних минимумов.
25 февраля 2022 года все активы Клиентов на общем торговом разделе на «Московской Бирже» оказались заблокированы, Компания утратила возможность самостоятельно заключать сделки РЕПО. НКО «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ) начал осуществлять перенос общей отрицательной денежной позиции Клиентского счета штрафными сделками РЕПО, заключаемыми без участия Компании.
C 28 февраля по 17 марта 2022 года НКО "Национальный Клиринговый Центр" (группа "Московская биржа") начислял штрафные проценты за перенос маржинальных клиентских позиций проценты ориентировочно по ставке до 200% годовых в долларах США, до 300% годовых в евро и 40% годовых в рублях. В результате за указанный период сумма процентов составила 880 495 615 руб.
1 марта 2022 года Правительство Российской Федерации анонсировало планы направить на поддержку фондового рынка 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния для адаптации российского финансового сектора к возросшей волатильности в условиях небывалого санкционного давления недружественных стран. Но профессиональные участники рынка ценных бумаг, не являющиеся кредитными организациями, так и не получили обещанную и столь необходимую поддержку.