Дивидендные Аристократы - несколько фактов Отслеживаемый инд | Фининди | Александр Елисеев

Дивидендные Аристократы - несколько фактов

Отслеживаемый индекс: S&P 500 Dividend Aristocrats Index;
Источник данных: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL, ter=0,35%);
Частота обновления данных в таблице: 1 раз в неделю;
Количество компаний в индексе (04.02.2021): 65 компаний;
Количество компаний, доступных на СПб Бирже: 61 компания (94%);
Отсутствуют на СПб Бирже: Atmos Energy (ATO), Amcor (AMCR), Federal Realty (FRT), Pentair (PNR);
Совокупная рыночная капитализация: $5.14 трлн;
Рыночная капитализация компаний, доступных на СПб Бирже: $5.10 трлн (99,2%);
Метод расчёта: равновзвешенный (на 02.02.2021 макс. вес Hormel Foods - 1,67%, мин. вес Nucor - 1,43%);
Дивидендная доходность (без учета налогов): 2,67%;
Сумма, позволяющая собрать портфель по стратегии: $20'000-$45'000

Индекс Аристократов имеет среднюю годовую полную доходность 13,5% в долларах за последние 10 лет, и уверенно обгонял S&P500 вплоть до марта-2020 в последнем десятилетии (см. картинку ниже).
Этот индекс состоит в большей части из т.н. "реальных" секторов экономики - индустриальное производство, добыча полезных ископаемых, производство и продажа товаров широкого потребления (см. картинку ниже). В нём очень мало технологических компаний, стратегия прекрасно подходит для тех, кто сетует на раздутость технологических компаний.
В 2020 году индекс Аристократов сдал всё своё накопленное преимущество перед S&P500.
"Эй, а что так мало дивидендов?", зададите вопрос вы. Всё дело в том, что это не индекс компаний с самыми высокими дивидендами. Это индекс компаний с самыми стабильными дивидендами (в совокупности своей). Вы можете конечно же просто исключить компании с низкими выплатами, оставив только с высокими выплатами (вот фильтр с упорядочиванием по див. доходности), но делайте это на свой страх и риск, ибо высокая див. доходность - это скорее красный сигнал (компания оценена рынком низко, что-то не так!), нежели привлекательный параметр.

Напомню, что таблица, которая поможет отслеживать индекс Дивидендных Аристократов доступна для копирования здесь (ФАЙЛ - СОЗДАТЬ КОПИЮ). Также напомню, что это не готовый инвестиционный план, это просто инструмент вам в помощь при составлении вашего собственного плана.