2022-02-15 17:29:01
Нулевой интеллект (ZI)
В отличие от классической экономики, где предполагается полная рациональность всех игроков, в сфере финансов используются модели игроков с нулевым интеллектом (zero-intelligence или ZI) . Такие игроки покупают и продают акции совершенно случайным образом (рандомно) без каких-либо ограничений кроме своего бюджета.
Оказалось, что если рассматривать гипотетический рынок с ZI-трейдерами, то можно тестировать механизмы и правила, которые
защищены от дураков (fool-proof), то есть, те правила, которые будут эффективны даже в том случае, когда ни один трейдер не мыслит стратегически.
Ещё одним преимуществом модели ZI оказался стандарт, который она внесла в обиход. То есть, если вам предлагают какой-то алгоритм трейдинга, который обещает заработать много денег, вы можете его проверить следующим образом:
(0) на компьютере запустить этот алгоритм по прошедшим данным
(1) на компьютере запустить ZI-трейдеров, которые случайным образом торгуют на том же рынке
(2) Сравнить чудо-алгоритм против просто рандомного трейдинга.
Очень часто алгоритмы не проходят этот простой тест — т.е., часто оказывается, что рандомно покупать и продавать акции не менее выгодно.
120 views14:29