Дилетант-самоучка vs CFA+PhD+UltraHS Portfolio Managers Знает | Бобёр и рынок

Дилетант-самоучка vs CFA+PhD+UltraHS Portfolio Managers

Знаете как бывает: хочешь зайти одну цифру проверить, а потом очнулся через 2 часа перед огромной написанной простынёй текста! Прошу простить меня за такие длинные посты, но не удалять же теперь...

tl;dr: сравнил свою относительную доходность по портфелю американских акций с результатами 5 крупнейших фондов на американские акции от российских УК.
Относительная доходность - это показатель качества управления, она не про общую доходность, а про то, насколько сильно фонд отклоняется от заявленной стратегии.

1. Дилетант-самоучка: ошибка 0,6-0,9% в зависимости от периода в положительную сторону.
2. УК Альфа Капитал AKSP: ошибка 4,3% после вычета комиссий за 2 года, и она не в пользу инвестора.
3. УК Сбер Управление Активами SBSP: ошибка 3,7% после вычета комиссий за 2 года, и она не в пользу инвестора.
4. УК ВТБ Капитал VTBA: ошибка 5,15% после вычета комиссий за 2 года, и она не в пользу инвестора.
5. УК Тинькофф Капитал TSPX: ошибка 0,9% после вычета комиссий за полгода, и она не в пользу инвестора.
6. УК Финекс FXUS: ошибка 0,5% после вычета комиссий за 2 года, и она (внезапно) в пользу инвестора.

Посмотреть расчёты и узнать, откуда берётся ошибка (и почему её нет у меня):
https://telegra.ph/Diletant-samouchka-vs-CFAPhDUltraHS-Portfolio-Managers-06-24