Приветствую вас, друзья! Продолжим серию ответов-вопросов. С | Станислав Бернухов // official

Приветствую вас, друзья!

Продолжим серию ответов-вопросов.

Сегодня длинный вопрос, который я разбил на несколько частей ) И снова по торговой психологии. Эта тема традиционно вызывает много интереса.


“Сегодня, хотелось бы спросить, читали ли Вы книгу Куртиса Фейса "Трейдинг основанный на интуиции", если читали, то применяли ли что-либо из нее? Дело для меня даже не в интуиции( название), а в темах, которые там раскрыты и подняты, что в книге очень много мыслей и идей, которые произвели на меня сильное впечатление, возможно зря, но иногда я это использую, контролируя риски. Результат - положительный, в основном.”

Книгу Куртиса Фейса я читал, но довольно давно, и помню что он доносит идею “целостного ума” (использование обоих полушарий для принятия решений), в противовес полностью “интуитивному трейдингу” или “механическому трейдингу”.

Приведу цитату из книги Куртиса: “Новички постоянно опираются исключительно на интеллект. Эксперты интуитивно выбирают первоначальный план действий, а затем оценивают его целесообразность посредством левополушарного анализа”.

Это подход, который я называю подходом “снизу вверх”. Вы открываете терминал и проходите по графикам в режиме “свободного поиска”, просто смотрите и фиксируете - кажется ли вам рынок слабым или сильным. Если какие-то ситуации привлекают ваше внимание, вы начинаете их исследовать более глубоко и встраиваете в контекст анализа.

Например, сегодня мы видим что фьючерс ES (индекс S&P500) выглядит сильно - его постоянно тянет вверх. После вчерашнего решения ФРС рынок уверенно стремится вверх, мы видим это на графике. Движение достаточно вязкое и медленное - так обычно характеризуется движение медленных, инвестиционных денег (их заводят не в сам фьючерс, а в акции, фьючерс лишь повторяет динамику фондового рынка).

Но видя сильный поток спроса на инструменте, далее нам нужно встроить это видение в понимание рыночной структуры. Хорошая ли сейчас точка для входа? Является ли тренд молодым, находится ли вблизи важных поддержек? Установлены ли недавно новые максимумы? В нашем случае мы видим, что ES стоит на новом максимуме, далеко от основных поддержек, и находится в русле зрелого тренда. В дополнение к этому, текущий рост происходит на “ночной сессии”, т.е. американская сессия еще не открыта.

Таким образом, мы можем предположить что несмотря на силу, проявленную в инструменте, потенциал его роста может быть ограничен, и, возможно, точка входа подходит только для короткой сделки внутри дня. Я бы не взял такую сделку, она не прошла фильтр, хотя внутри дня фьючерс растет.

Как выглядит оптимальная точка входа? Например так:
https://www.tradingview.com/chart/QQQ/krkGKJqJ-Nasdaq-is-setting-for-the-rebound/

Как вы видите, мы можем соединять и интуитивное видение и понимание рыночной структуры. Интуиция или “видение” может помочь хорошо находить моменты входа, но она не дает понимания потенциала движения инструмента. Чтобы оценить потенциал, нужно уметь моделировать будущее поведение рынка, а не только видеть текущее. В этом случае, мы спрашиваем себя - как может повести себя актив, если он дойдет до такого-то уровня, если поменяется волатильность, если будет установлен новый максимум или достигнуто важное сопротивление? Эти вопросы к интуиции не относятся напрямую, это уже вполне себе левополушарный анализ и исследование.